Strategia suicida? Speriamo di no!

[Bender]

Come scritto ieri mi sono tenuto più stretto con gli interventi, e ho fatto la mossa dopo 100 punti di movimento del sottostante.

Quindi, ricomprata la PUT 3.750 e rivenduta a 3.650. La figura è cambiata per l'undicesima volta ed è tornata ad essere uno Strangle.

Prossimi livelli di intervento 3.650 al ribasso e 3.850 al rialzo.

Mi astengo da qualsiasi commento........

Screenshot allegato

[Bender]

Improvvisa esplosione dei prezzi alle 14:30
Costretto a muovere di nuovo la figura. Ricomprata la PUT 3.650 e rivenduta ATM a 3.850.

La figura è tornata uno Straddle per la dodicesima volta.........

Modestissimo guadagno precedente vaporizzato. Perdita attuale consistente. Previsione per la scadenza..........no comment

Prossimo intervento per ritrasformare la figura in Strangle a 3.950. Chiudo la CALL e la rivendo a 4.050 oppure a 3.750. Ricompro la PUT e la rivendo a 3.650. Questa seconda ipotesi la vedo difficile da credere visto il quasi + 4,5% di oggi..... così per gradire!

Metto screenshot separati perché oramai le operazioni sono troppe e non ci stanno su un'unica schermata

[Bender]

ACCIDENTI !

Due mosse in un pomeriggio........... che dura lezione.

Non commento e mi limito ad aggiornare la situazione. Raggiunti anche i 3.950 punti di S&P, + 5,45% in un giorno.

Ricomprata la CALL 3.950 e rivenduta a 4.050, la figura è ritornata ad essere per la tredicesima volta uno Strangle.

Stavolta però l'altezza è davvero bassa (sembra un ossimoro!) ed il massimo guadagno teorico si è ridotto a 10K.

I punti di intervento sono a 100 punti di distanza, se salirà ricomprerò la PUT 3.850 per rivenderla a 4.050.

Se dovesse scendere, ricomprerò la CALL per rivenderla a 3.850. Comunque vada ritrasformerò la figura in uno Straddle.

Che devo dire......... mancano ancora 36 giorni alla scadenza, ma credo sia fin troppo evidente che non ci arriverò di sicuro e dovrò gettare la spugna a breve.

Dal nove agosto è passata una vita senza alcun risultato. Porcaccia miseria!

[longotimeo]

Se la facevi al contrario , quindi uno straddle invece di uno strangle , adesso saresti in guadagno...
La prossima volta prova a fare uno straddle e vedi cosa succede.

[papacharlie]

sarebbe in guadagno se la strategia fosse stata comperata al posto di essere venduta e se mano a mano che si spostava il mercato il delta veniva riportato a zero consolidando i guadagni.....allora la perdita s sarebbe trasformata in guadagno.... e anche l'esplosione di volatilità sarebbe stata a favore......theta permettendo, ma la scadenza era lontana e quindi incideva meno. I guadagni sarebbero arrivati dal delta e dal Vega, meno il theta
In ogni caso c'è stato un momento che, a causa del ribasso di vola era in guadagno.....avrebbe dovuto passare alla cassa visto che .....

Comunque, scoltar el vecio no vero ? Ci sarà un motivo perché qui da Tiziano si vendono opzioni e le comperate servono prevalentemente come coperture no ?

[Bender]

@ longotimeo

Ciao.

Straddle al posto di Strangle?
Scusa ma non capisco. Se guardi all’inizio del mio necrologio (leggi post), vedrai che la strategia è partita il 9 agosto proprio da uno Straddle.

Poi, ogni 150 punti, l’ho trasformato in Strangle, e poi di nuovo in Straddle e così via.

Le ultime due mosse le ho fatte a 100 punti di distanza solo perchè oramai di premio ho visto che ne incassavo poco e rischiavo di ritrovarmi la figura sotto lo zero.

Quindi, senza alcuna polemica mi raccomando (quando si scrive e non ci si vede in faccia si rischia sempre di essere fraintesi), scusa ma non ho proprio capito.

Ma non ti preoccupare……. non ho alcuna intenzione di riprovarci.

@papacharlie

È la seconda volta che chiami Tiziano….. el vecio.

Sono sicuro che vi conosciate e sarete in confidenza ma, da quello che ho visto su youtube, a me non sembrava così …… vecio.

O forse usa un Avatar per i suoi filmati?

Comunque vi ringrazio dei consigli, di sicuro la cantonata l’ho presa e mi cercherò qualcosa di diverso….. magari prima in demo, e soprattutto mai più così lunga.

EPPURE......... più ci penso e più non mi sembrava così sballata l'idea. Dopotutto, fare una strategia venduta che seguisse l'andamento del sottostante muovendo una leg per volta....... insomma, Tiziano c'ha fatto un intero video con la strategia del "Signor Condor ITM".

È vero che non è la stessa cosa ma l'dea l'ho presa da lì...... modificandola secondo regole che credevo valide ma che evidentemente.

Certo, la sua era ITM la mia no.

La sua prevedeva lo spostamento degli strike senza cambiare forma alla figura, la mia no.

La sua arrivava a scadenza e passava alla cassa, la mia no.

Mi sa che mi sono risposto da solo.........


Saluti

[Cagalli Tiziano]

@ longotimeo

Ciao.

Straddle al posto di Strangle?
Scusa ma non capisco. Se guardi all’inizio del mio necrologio (leggi post), vedrai che la strategia è partita il 9 agosto proprio da uno Straddle.

Poi, ogni 150 punti, l’ho trasformato in Strangle, e poi di nuovo in Straddle e così via.

Le ultime due mosse le ho fatte a 100 punti di distanza solo perchè oramai di premio ho visto che ne incassavo poco e rischiavo di ritrovarmi la figura sotto lo zero.

Quindi, senza alcuna polemica mi raccomando (quando si scrive e non ci si vede in faccia si rischia sempre di essere fraintesi), scusa ma non ho proprio capito.

Ma non ti preoccupare……. non ho alcuna intenzione di riprovarci.

@papacharlie

È la seconda volta che chiami Tiziano….. el vecio.

Sono sicuro che vi conosciate e sarete in confidenza ma, da quello che ho visto su youtube, a me non sembrava così …… vecio.

O forse usa un Avatar per i suoi filmati?

Comunque vi ringrazio dei consigli, di sicuro la cantonata l’ho presa e mi cercherò qualcosa di diverso….. magari prima in demo, e soprattutto mai più così lunga.

EPPURE......... più ci penso e più non mi sembrava così sballata l'idea. Dopotutto, fare una strategia venduta che seguisse l'andamento del sottostante muovendo una leg per volta....... insomma, Tiziano c'ha fatto un intero video con la strategia del "Signor Condor ITM".

È vero che non è la stessa cosa ma l'dea l'ho presa da lì...... modificandola secondo regole che credevo valide ma che evidentemente.

Certo, la sua era ITM la mia no.

La sua prevedeva lo spostamento degli strike senza cambiare forma alla figura, la mia no.

La sua arrivava a scadenza e passava alla cassa, la mia no.

Mi sa che mi sono risposto da solo.........


Saluti

Dai, mica tutte le ciambelle riescono con il buco! Alla fine non è andata proprio malissimo. Forse comperare subito le coperture e non spostarle più avrebbe aiutato.
Comunque mi piace come ti poni, sei molto simpatico!
Papacharlie è una gran bella persona, ci conosciamo da anni: il suo vecio lo puoi tradurre come “navigato”.
A parte il fatto che in effetti non sono più un ragazzino, sono un giovane vecchio.
Termina bene questa strategia che ora hai il theta che è molto alto e la prossima la implementi con l’esperienza che hai accumulato su questa.
buon tarding!

[Bender]

Improvvisamente, dopo aver letto il tuo post, mi sento stranamente meglio, meno depresso.

A volte poche parole dette bene fanno meglio di tanti antidepressivi.

Grazie Tiziano.........

[cescof]

ma con vega così alto e un theta del genere, basterebbe un piccolo calo di vola e la strategia va in buon gain o sbaglio?

[Bender]

ma con vega così alto e un theta del genere, basterebbe un piccolo calo di vola e la strategia va in buon gain o sbaglio?

È quello che mi auguro anch'io caro cescof, è quello che mi auguro.

Certo che dal 24 febbraio non è che siano state molte le occasioni per un calo della vola............ guarda tu che giornatina è stata giovedì 10..... ad esempio.

L'unica cosa di cui sono sicuro è che il 16 dicembre il vega sarà zero. Spero che non sia azzerata anche la strategia.

Saluti