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Discussione: Volatility smirk

  1. #1

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    Unhappy Volatility smirk

    Salve a tutti, sono uno studente di finanza quantitativa, sono interessato a creare il volatility smirk attraverso le volatilità implicite delle opzioni. Ho visto anche il video su youtube del volatility surface ma poi ho visto che è creato attraverso un software a pagamento(beetrader se non erro). Ho appena finito di leggere il paper di Rhui Zao sul volatility smirk e volevo cercare di implementare tale paper su matlab o R. O comunque mi chiedevo se voi conoscesse qualche articolo su github o cose simili per poter creare il volatility skew su matlab o R. Questo al fine di poter sviluppare la mia tesi finale.
    Vi ringrazio, buona giornata

  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da Marco94 Visualizza Messaggio
    Salve a tutti, sono uno studente di finanza quantitativa, sono interessato a creare il volatility smirk attraverso le volatilità implicite delle opzioni. Ho visto anche il video su youtube del volatility surface ma poi ho visto che è creato attraverso un software a pagamento(beetrader se non erro). Ho appena finito di leggere il paper di Rhui Zao sul volatility smirk e volevo cercare di implementare tale paper su matlab o R. O comunque mi chiedevo se voi conoscesse qualche articolo su github o cose simili per poter creare il volatility skew su matlab o R. Questo al fine di poter sviluppare la mia tesi finale.
    Vi ringrazio, buona giornata
    Ciao Marco, sul mio sito trovi anche Fiuto Beta che è gratuito e va bene per il tuo scopo.

    Mai sentito il sig Rhui Zao, mi dispiace e comunque perchè smirk e non smile?
    Smirk mi sembra un termine che definisce il fenomeno in base alla personalità mentre invece è solo questione di numeri.
    my 2 cents
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

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