Skewness è cambioato?

[Cagalli Tiziano]

Dimenticavo che c’erano nelle versioni precedenti, come hai visto nel filmato che tu citi, ma abbiamo dovuto toglierli.
quindi tutta la discussione riporta alla prima risposta che ti ho dato. )

[cescof]

Dimenticavo che c’erano nelle versioni precedenti, come hai visto nel filmato che tu citi, ma abbiamo dovuto toglierli.
quindi tutta la discussione riporta alla prima risposta che ti ho dato. )

Ok graxie capito... Non sono di certo un operatore professionale e posso farne senz'altro a meno...
Pensavo fosse tutto più semplice. Nessin problema adesso è tutto chiaro.
Buona serata
Grazie

[claudio.crisi70@gmail.com]

Buonasera,
Ho qualche domanda sulla Skewness e sull'Option Smile.

Per far funzionarie questi due strumenti è necessario acquisire la volatilità dal mercato?
Ho guardato la skewnees a 30 giorni e 20 minuti fa era negativa, che dovrebbe essere la cosa coretta (-5%) mentre adesso è positiva (1,2) come da immagine allegata.

Se vado a vedere la option smile sempre a 30 giorni sembra che ci sia una volatilità implicita molto più alta sulle call rispetto alle put che credo significhi che il mercato si aspetta un ribasso dell'SPX.

Mi piacerebbe utilizzare la Skewness al posto dell'indice VIX.
Qualcuno ha un idea dei vari range di valori di Skewness per il quali il mercato si aspetta una forte discesa?
Per esempio il VIX a 10 è estremamente tranquillo, a 20 è in media, già a 30 c'è molto rischio sui mercati, a 40 è tensione fortissima sopra è COVID o Lehman Brothers etc.
Possiamo ipotizzare valori corrispondenti di Skewness?

Grazie
Claudio

[Cagalli Tiziano]

Buonasera,
Ho qualche domanda sulla Skewness e sull'Option Smile.

Per far funzionarie questi due strumenti è necessario acquisire la volatilità dal mercato?
Ho guardato la skewnees a 30 giorni e 20 minuti fa era negativa, che dovrebbe essere la cosa coretta (-5%) mentre adesso è positiva (1,2) come da immagine allegata.

Se vado a vedere la option smile sempre a 30 giorni sembra che ci sia una volatilità implicita molto più alta sulle call rispetto alle put che credo significhi che il mercato si aspetta un ribasso dell'SPX.

Mi piacerebbe utilizzare la Skewness al posto dell'indice VIX.
Qualcuno ha un idea dei vari range di valori di Skewness per il quali il mercato si aspetta una forte discesa?
Per esempio il VIX a 10 è estremamente tranquillo, a 20 è in media, già a 30 c'è molto rischio sui mercati, a 40 è tensione fortissima sopra è COVID o Lehman Brothers etc.
Possiamo ipotizzare valori corrispondenti di Skewness?

Grazie
Claudio

Per favore puoi inserire le immagini non come allegati così che si possano vedere subito, senza doverle scaricare?
grazie !

[claudio.crisi70@gmail.com]

Per favore puoi inserire le immagini non come allegati così che si possano vedere subito, senza doverle scaricare?<br>
grazie !

<br>

Ecco le immagini, non sapevo si potessero inserire direttamente.
Ho acquisito la volatilita prima di creare le immagini, che fosse quello il problema?

La domanda più importante è questa:

Mi piacerebbe utilizzare la Skewness al posto dell'indice VIX.
Qualcuno ha un idea dei vari range di valori di Skewness per il quali il mercato si aspetta una forte discesa?
Per esempio il VIX a 10 è estremamente tranquillo, a 20 è in media, già a 30 c'è molto rischio sui mercati, a 40 è tensione fortissima sopra è COVID o Lehman Brothers etc.
Possiamo ipotizzare valori corrispondenti di Skewness?

Grazie
Claudio