idea di operatività vendita CALL

[gsabatini2112@icloud.com]

Buongiorno a tutti , vorrei un vostro parere su questa mia idea di operatività
-) individuato un titolo in forte crescita l’idea è di vendere una call OTM con scadenza breve es 9 giorni al doppio del prezzo corrente (2 contratti)
-)magari al 90% non sei eseguito , se sei eseguito confidi nel decadimento temporale e non volendo essere esercitato metti un ordine di riacquisto di tipo STP su entrambi i contratti al prezzo di vendita + 50% (stop loss)
-) su uno dei due contratti metti un ordine LMT di riacquisto (profit taker) al prezzo di vendita/2 (associato allo stop loss descritto sopra tramite gruppo OCA )
-) altro contratto lo porti a scadenza se il mercato viene dalla tua parte , altrimenti interviene l'ordine di stop loss collegato
Per fare un esempio di oggi stavo guardando il titolo AA Call 60 Jan2023 (ho scelto questo strike e scadenza perchè ho visto che ha molte posizioni aperte) che quota 0.52$ io metterei un ordine di VENDITA di tipo LMT di 2 contratti a 1$, se eseguito metto un ordine STP stop loss di riacquisto a 1.5$ su entrambi i contratti e un profit taker di tipo LMT a 0,5$ su un contratto e l’altro lo lascio correre sperando che scada senza valore
Cosa ne pensate? Grazie a chi vorrà dare un contributo

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno a tutti , vorrei un vostro parere su questa mia idea di operatività

Ciao

-) individuato un titolo in forte crescita l’idea è di vendere una call OTM con scadenza breve es 9 giorni al doppio del prezzo corrente (2 contratti)

Ma se credi che sale perchè vendere controtrend?

-)magari al 90% non sei eseguito , se sei eseguito confidi nel decadimento temporale e non volendo essere esercitato metti un ordine di riacquisto di tipo STP su entrambi i contratti al prezzo di vendita + 50% (stop loss)
-) su uno dei due contratti metti un ordine LMT di riacquisto (profit taker) al prezzo di vendita/2 (associato allo stop loss descritto sopra tramite gruppo OCA )
-) altro contratto lo porti a scadenza se il mercato viene dalla tua parte , altrimenti interviene l'ordine di stop loss collegato
Per fare un esempio di oggi stavo guardando il titolo AA Call 60 Jan2023 (ho scelto questo strike e scadenza perchè ho visto che ha molte posizioni aperte) che quota 0.52$ io metterei un ordine di VENDITA di tipo LMT di 2 contratti a 1$, se eseguito metto un ordine STP stop loss di riacquisto a 1.5$ su entrambi i contratti e un profit taker di tipo LMT a 0,5$ su un contratto e l’altro lo lascio correre sperando che scada senza valore
Cosa ne pensate? Grazie a chi vorrà dare un contributo

Qui è molto incasinato e non capisco cosa vuoi fare (se fai una cosa che al 90% non viene eseguita...non farla) però ti posso assicurare che se vendi una Call a 9 giorni e OTM, ammesso che cii sia il MM prendi pochi spiccioli e poi mettere ordini stop su Opzioni è molto pericoloso perchè non sai mai a quali prezzi vieni eseguito.

Quindi non è meglio comperare una Call magari un pò più lunga come expiry?

[gsabatini2112@icloud.com]

Ciao


Ma se credi che sale perchè vendere controtrend?




Qui è molto incasinato e non capisco cosa vuoi fare (se fai una cosa che al 90% non viene eseguita...non farla) però ti posso assicurare che se vendi una Call a 9 giorni e OTM, ammesso che cii sia il MM prendi pochi spiccioli e poi mettere ordini stop su Opzioni è molto pericoloso perchè non sai mai a quali prezzi vieni eseguito.

Quindi non è meglio comperare una Call magari un pò più lunga come expiry?

Grazie ingegnere della risposta , la mia congettura é che sul prezzo della opzione agiscono due forze contrastanti uno è la prosecuzione del trend che si può anche esaurire , l’altro é il decadimento temporale che é certo

[Cagalli Tiziano]

Grazie ingegnere della risposta , la mia congettura é che sul prezzo della opzione agiscono due forze contrastanti uno è la prosecuzione del trend che si può anche esaurire , l’altro é il decadimento temporale che é certo

In realtà il prezzo della opzione è data dal valore temporale che. come dici tu, è certo..ma su nove giorni è veramente poco, l'altro fattore è il rischio che il MM mette affinchè il break even point (punto di attraversamento della linea dello zero) abbia "0" probabilità che venga toccato.

In pratica il ragionamento che il MM fa prima di esporre il prezzo è: qual'è quel prezzo che mi assicura, nel momento in cui lo espongo, che il sottostante che ha una volatilità storica di "x" non possa colpire lo strike con una probabilità del 99% (3 STDEV)?
Il punto è proprio nella frase "nel momento in cui lo espongo"!
Infatti fare una previsione di prezzo a 9 giorni è certmente molto più semplice che azzeccarlo ad una scadenza di 3/6 mesi.


Poi naturalmete ognuno con i suoi soldi fa quello che vuole
buon trading!