Acquisizione superficie di volatilità

[riccardo1981]

Buongiorno,
chiedo ai più esperti.. "Dovendo" acquisire la superficie di volatilità per delle analisi di scenario mi ritrovo una superficie come da allegato.
Mi chiedo se è corretto vedere quelle semirette ( anziché appunto una classica superficie - che tra l'altro ho sempre visto nelle precedenti analisi ). Sembra come se mancassero degli strike

Nello specifico come da foto il sottostante è il mini sp500
32 strike scadenze 24.02 e 3-10-17 marzo
Il "problema" lo vedo sia lato call che put


Broker WeBank.

Grazie
Riccardo

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno,
chiedo ai più esperti.. "Dovendo" acquisire la superficie di volatilità per delle analisi di scenario mi ritrovo una superficie come da allegato.
Mi chiedo se è corretto vedere quelle semirette ( anziché appunto una classica superficie - che tra l'altro ho sempre visto nelle precedenti analisi ). Sembra come se mancassero degli strike

Nello specifico come da foto il sottostante è il mini sp500
32 strike scadenze 24.02 e 3-10-17 marzo
Il "problema" lo vedo sia lato call che put


Broker WeBank.

Grazie
Riccardo

Ciao,
su WeBank sono state aggiunte le opzioni settimanali sull'SP 500 che hanno la stessa scadenza ma quotazione diversa dalle mensili.
Puoi usare come sottostante il simbolo creato appositamente per WeBank che ha solo le settimanali.
Devi stare attento a scartare la scadenza del 17 marzo perchè è quotata sul future di giugno e quindi non la puoi sostituire.

[riccardo1981]

Buongiorno Tiziano e grazie.

Perdona l'ignoranza.. a questo punto qual è la differenza tra E-MINI SP500 03-23 e quella monthly ?

Se ho capito bene le settimanali a scadenza "consegnano" il sottostante.. le mensili regolano cash ( che sono quelle che ho sempre usato ).

Grazie
Riccardo

[riccardo1981]

Diciamo che se ho una strategia che prevede strike mensili e settimanali dovrei usare il simbolo E-mini SP500 03-23 ( ma questo comporta ad avere una superficie di volatilità "non corretta").

Se uso il simbolo WEEKLY ovviamente la superficie di volatilità non presenta errori ma non ho la scadenza mensile e viceversa.

Almeno così mi sembra di aver visto..
Grazie
Riccardo

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno Tiziano e grazie.

Perdona l'ignoranza.. a questo punto qual è la differenza tra E-MINI SP500 03-23 e quella monthly ?

Se ho capito bene le settimanali a scadenza "consegnano" il sottostante.. le mensili regolano cash ( che sono quelle che ho sempre usato ).

Grazie
Riccardo

Esatto quello che scrivi, vale anche per altri sottostanti, vedi ad esempio questa discussione:
https://www.playoptions.it/vbforum/s...-scadenza-Marz

[Cagalli Tiziano]

Diciamo che se ho una strategia che prevede strike mensili e settimanali dovrei usare il simbolo E-mini SP500 03-23 ( ma questo comporta ad avere una superficie di volatilità "non corretta").

Se uso il simbolo WEEKLY ovviamente la superficie di volatilità non presenta errori ma non ho la scadenza mensile e viceversa.

Almeno così mi sembra di aver visto..
Grazie
Riccardo

Devi tenere presente che sono sottostanti diversi, quindi la moneyness cambia tra una scadenza settimanale ed una mensile con la stessa data.
Non le devi usare "insieme", settimanali da una parte, mensili dall'altra, e se hai una scadenza che coincide le devi fare su due strategie diverse perchè hanno due sottostanti diversi.
Tra parantesi, te lo dice anche beeTrader quando scegli il future come sottostante della strategia, e ti propone di leggere una pagina del manuale dove viene spiegato come fare.
https://help.beetrader.eu/opzioni-su-future/

[riccardo1981]

Ottimo Tiziano.. Come sempre grazie.