calendar spread di call su titolo RDFN

[gsabatini2112@icloud.com]

Ciao, grazie!
Per la strategia te l'ho scritto: io chiuderei l0operazione sbagliata e la correggerei con quella giusta.
Se vedi che non viene nulla di buono mandami il file della strategia che provo a vedere se si può rimediare in altro modo. Quello che devi sempre pensare è che la modifica NON deve aumentare il rischio precedente. Nel tuo caso si tratta di avvicinare i break even che cosi sono troppo distanti.
Prova a cambiare le impostazioni come da immagine allegata così vedi le probabilità.

ingegnere le invio la strategia perchè io non ho trovato niente di buono; la correzione l'ho fatta a mano con IB e poi ho fatto nuova strategia e "Load from broker" non sono abbastanza padrone dello strumento per correggere da beetraader , quindi nel file della strategia non c'è la storia completa

inizialmente la strategia era così (messa a mercato venerdi 21 luglio)

1 SLD FYBR Aug18'23 12.5 CALL 4.23
2 BOT FYBR NOV17'23 20 CALL 1.76

venerdi 28 luglio ho fatto questa modifica


BOT FYBR Aug18'23 12.5 CALL 5.50
SLD FYBR SEP15'23 12.5 CALL 5.40

Grazie dell'impegno

File Allegati

• fybr.strategy‎ (55.5 KB,

[Cagalli Tiziano]

ingegnere le invio la strategia perchè io non ho trovato niente di buono; la correzione l'ho fatta a mano con IB e poi ho fatto nuova strategia e "Load from broker" non sono abbastanza padrone dello strumento per correggere da beetraader , quindi nel file della strategia non c'è la storia completa

inizialmente la strategia era così (messa a mercato venerdi 21 luglio)

1 SLD FYBR Aug18'23 12.5 CALL 4.23
2 BOT FYBR NOV17'23 20 CALL 1.76

ieri ho fatto il roll della venduta


BOT FYBR Aug18'23 12.5 CALL 5.50
SLD FYBR SEP15'23 12.5 CALL 5.40

Grazie dell'impegno

Mi spiace molto ma sono fuori ufficio per qualche tempo.
Non ho accesso a dei Pc per cui non mi riesce di aiutarla. Se non viene nulla di buono penserei ancora di più a quello che già ho scritto

[Cagalli Tiziano]

ingegnere le invio la strategia perchè io non ho trovato niente di buono; la correzione l'ho fatta a mano con IB e poi ho fatto nuova strategia e "Load from broker" non sono abbastanza padrone dello strumento per correggere da beetraader , quindi nel file della strategia non c'è la storia completa

inizialmente la strategia era così (messa a mercato venerdi 21 luglio)

1 SLD FYBR Aug18'23 12.5 CALL 4.23
2 BOT FYBR NOV17'23 20 CALL 1.76

venerdi 28 luglio ho fatto questa modifica


BOT FYBR Aug18'23 12.5 CALL 5.50
SLD FYBR SEP15'23 12.5 CALL 5.40

Grazie dell'impegno

File Allegati

• fybr.strategy‎ (55.5 KB,

Ho trovato 1 PC:
proporrei la seguente modifica in allegato

[gsabatini2112@icloud.com]

Ho trovato 1 PC:
proporrei la seguente modifica in allegato

grazie tante Ingegnere, chiedo a tutti: riesco a fare questa modifica da beetrader con un ordine combinato ?
La strategia è stata creata in origine con la funzionalità "Load from broker"

Saluti

[Cagalli Tiziano]

grazie tante Ingegnere, chiedo a tutti: riesco a fare questa modifica da beetrader con un ordine combinato ?
La strategia è stata creata in origine con la funzionalità "Load from broker"

Saluti

Gli ordini che fai sono indipendenti da quelli fatti.
Per cui puoi fare ordine combo direttamente da beeTrader.

[tancredi]

perdona,
allo stato attuale,
ma che edge potresti avere da una curva a termine di volatilità :

AGOSTO 64.4%
SETTEMBRE 63.4%
NOVEMBRE 67.5%
GENNAIO 63.4%
FEBBRAIO 63%
...
...

[Cagalli Tiziano]

perdona,
allo stato attuale,
ma che edge potresti avere da una curva a termine di volatilità :

AGOSTO 64.4%
SETTEMBRE 63.4%
NOVEMBRE 67.5%
GENNAIO 63.4%
FEBBRAIO 63%
...
...

Francamente non capisco questo commento.
Che hedge dovrebbe avere, è perché dovrebbe averlo? A lui serve una direzione, oramai l’acquisto lo ha fatto.

[tancredi]

Francamente non capisco questo commento.
Che hedge dovrebbe avere, è perché dovrebbe averlo? A lui serve una direzione, oramai l’acquisto lo ha fatto.

mi rendo conto di essere stato criptico
il mio commento avrebbe potuto essere...

so che lui ha implementato l'operazione partendo da un aumento della volatilità implicita, vedi primo messaggio,
sicuramente avrà venduto la gamba sulla scadenza breve in backwardation rispetto alla comprata,
quindi in quel frangente era in una situazione di vantaggio=edge
ora, personalmente, chiuderei l'operazione perchè, se la curva è piatta, significa che il vantaggio l'ho già sfruttato

ma questo è quello che penso io

un caro saluto a Tiziano

[Cagalli Tiziano]

mi rendo conto di essere stato criptico
il mio commento avrebbe potuto essere...

so che lui ha implementato l'operazione partendo da un aumento della volatilità implicita, vedi primo messaggio,
sicuramente avrà venduto la gamba sulla scadenza breve in backwardation rispetto alla comprata,
quindi in quel frangente era in una situazione di vantaggio=edge
ora, personalmente, chiuderei l'operazione perchè, se la curva è piatta, significa che il vantaggio l'ho già sfruttato

ma questo è quello che penso io

un caro saluto a Tiziano

La chiuderebbe in perdita (è il primo consiglio che gli ho dato) quindi vale la pena di effettuare la modifica e tentare il recupero = edge su Delta.

Un caro saluto anche a te

[gsabatini2112@icloud.com]

La chiuderebbe in perdita (è il primo consiglio che gli ho dato) quindi vale la pena di effettuare la modifica e tentare il recupero = edge su Delta.

Un caro saluto anche a te

grazie ad entrambi per l'interessamento, quanto è giusto pagare per il roll della call venduta da 12.5 a 15 ?
Buona serata