Volatility Finder

[Cagalli Tiziano]

Una nuova chicca molto utile nella ricerca dei sottostanti su cui operare.

In pratica si seleziona una serie di assets, si seleziona il periodo di volatilità implicita rolling che vogliamo ed il software ci restituirà i valori.

A fianco degli assets c'è un grafico che evidenzia subito quelli che hanno:

Volatilità Storica maggiore della Volatilità Implicita = colore VERDE (in questi casi si valuta l'acquisto delle Opzioni perchè sono quotate ad un prezzo inferiore a quanto previsto dalla volatilità storica)

Volatilità Storica minore della Volatilità Implicita = colore ROSSO (in questi casi si valuta la vendita delle Opzioni perchè sono quotate ad un prezzo superiore a quanto previsto dalla volatilità storica)



*Volatilità Implicita Rolling 30 giorni: significa che viene calcolata usando le due scadenze più vicine a 30 giorni, una inferiore ed una superiore, e su queste due viene calcolata la media pesata delle rispettive volatilità implicite.

Esempio:

Se ho due scadenze a 25gg e 35gg, il risultato sarà pesato 50% a 25gg e 50% a 35gg, perchè sono equidistanti da 30gg.
Se invece ho due scadenze a 10gg e 40gg, il risultato sarà pesato al 33% a 10gg e 67% a 40gg, perchè i 10gg sono distanti 20gg da 30gg, mentre 40gg sono distanti 10gg da 30gg.
Il peso della scadenza 10gg è quindi minore del peso della scadenza a 40gg.

Se scegliete volatilità a 90gg si segue lo stesso ragionamento.

**Si possono scegliere i periodi della volatilità implicita rolling tra quelli predefiniti, che sono le scadenze sulle quali viene "appoggiata" la superficie di volatilità dell'intera options chain.