Volatility Finder

[Cagalli Tiziano]

Una nuova chicca molto utile nella ricerca dei sottostanti su cui operare.

In pratica si seleziona una serie di assets, si seleziona il periodo di volatilità implicita rolling che vogliamo ed il software ci restituirà i valori.

A fianco degli assets c'è un grafico che evidenzia subito quelli che hanno:

Volatilità Storica maggiore della Volatilità Implicita = colore VERDE (in questi casi si valuta l'acquisto delle Opzioni perchè sono quotate ad un prezzo inferiore a quanto previsto dalla volatilità storica)

Volatilità Storica minore della Volatilità Implicita = colore ROSSO (in questi casi si valuta la vendita delle Opzioni perchè sono quotate ad un prezzo superiore a quanto previsto dalla volatilità storica)



*Volatilità Implicita Rolling 30 giorni: significa che viene calcolata usando le due scadenze più vicine a 30 giorni, una inferiore ed una superiore, e su queste due viene calcolata la media pesata delle rispettive volatilità implicite.

Esempio:

Se ho due scadenze a 25gg e 35gg, il risultato sarà pesato 50% a 25gg e 50% a 35gg, perchè sono equidistanti da 30gg.
Se invece ho due scadenze a 10gg e 40gg, il risultato sarà pesato al 33% a 10gg e 67% a 40gg, perchè i 10gg sono distanti 20gg da 30gg, mentre 40gg sono distanti 10gg da 30gg.
Il peso della scadenza 10gg è quindi minore del peso della scadenza a 40gg.

Se scegliete volatilità a 90gg si segue lo stesso ragionamento.

**Si possono scegliere i periodi della volatilità implicita rolling tra quelli predefiniti, che sono le scadenze sulle quali viene "appoggiata" la superficie di volatilità dell'intera options chain.

[papacharlie]

Ciao Tiziano

ecco un altro supporto per far soldini ! Grazie

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano

ecco un altro supporto per far soldini ! Grazie

Ciao caro!
Si, vedrai che è molto utile.
Sto finendo di preparare una Strategia molto bella e come punto di partenza bisogna che sia montata su assets che abbiano volatilità implicite basse rispetto alle loro storiche.
Quindi ho pensato che dovevo rendere efficace la ricerca. Insomma i classici due piccioni con 1 fava.
Piacere di leggerti!

[riccardo1981]

Ciao a tutti,
avendo cambiato broker e quindi mercati su cui operare sto cercando di procedere a blocchi
Nel Volatility finder anziché inserire in una ricerca unica tutti i titoli che mi interessano spaziando su più mercati ho creato diversi volatility finder ( mta, euronext etc. ).
Quindi, per esempio, filtro i titoli per mercato mta e li seleziono tutti:


Per i titoli che il software riporta come error lo devo interpretare come un errore temporaneo ?

Perché leggendo un'altra discussione https://www.playoptions.it/vbforum/s...atility+finder Denis sottolineava il fatto di avere i dati di mercato abilitati per la ricerca che si chiede, ma mi viene da dire che, se per esempio il titolo Saipem è nella lista mta dovrei poi poterlo vedere nel volatility finder, anche perché se creo una strategia ex-novo sul titolo, questo dopo qualche secondo mi presenta l'option chain senza problemi.

Non ho installato la versione "Beta" che ha però suggerito Denis e non so se magari possa dipendere da questo.

Stessa cosa per euronext e per esempio il titolo Exor..

Grazie
Riccardo

[cescof]

Ciao a tutti,
avendo cambiato broker e quindi mercati su cui operare sto cercando di procedere a blocchi
Nel Volatility finder anziché inserire in una ricerca unica tutti i titoli che mi interessano spaziando su più mercati ho creato diversi volatility finder ( mta, euronext etc. ).
Quindi, per esempio, filtro i titoli per mercato mta e li seleziono tutti:


Per i titoli che il software riporta come error lo devo interpretare come un errore temporaneo ?

Perché leggendo un'altra discussione https://www.playoptions.it/vbforum/s...atility+finder Denis sottolineava il fatto di avere i dati di mercato abilitati per la ricerca che si chiede, ma mi viene da dire che, se per esempio il titolo Saipem è nella lista mta dovrei poi poterlo vedere nel volatility finder, anche perché se creo una strategia ex-novo sul titolo, questo dopo qualche secondo mi presenta l'option chain senza problemi.

Non ho installato la versione "Beta" che ha però suggerito Denis e non so se magari possa dipendere da questo.

Stessa cosa per euronext e per esempio il titolo Exor..


Grazie
Riccardo

Anch'io continuo ad avere problemi con Interactive, non capisco quale sia il problema a volte funziona a volte no, di solito quando riavviavo Beetrader e Tws poi funzionava , ma con l'ultimo update non riesco ad aggiornare i dati, sicuramente il problema sarà mio ma se avete qualche suggerimento..i dati sono attivi, ho controllato la chain e funziona ma mi da error

[riccardo1981]

Anch'io continuo ad avere problemi con Interactive, non capisco quale sia il problema a volte funziona a volte no, di solito quando riavviavo Beetrader e Tws poi funzionava , ma con l'ultimo update non riesco ad aggiornare i dati, sicuramente il problema sarà mio ma se avete qualche suggerimento..i dati sono attivi, ho controllato la chain e funziona ma mi da error

Ciao, ma non ti funziona per tutti i titoli o solo per alcuni che comunque appartengono al medesimo mercato?

Grazie
Riccardo

[Cagalli Tiziano]

Come funziona il Volatility Finder:
per ogni asset della lista chiede al broker i valori di alcune opzioni per poter calcolare il put call parity.
È stato impostato un timer di attesa per i vari valori e, se non arriva il bid e l’ask per ogni opzione che è stata chiesta, va in time out e restituisce error.
Ripetere la richiesta magari dopo un’oretta potrebbe dare risultati diversi.
Quindi non vanno annoverati tra i problemi ma è semplicemente il mondo in cui il trader deve imparare ad abituarsi.
Se invece i dati non arrivano anche se tutti i set-up sono stati verificati allora segnalatelo.
Considerate sempre di verificare prima se la vostra configurazione è esatta.

[riccardo1981]

Ciao cescof
quando dici che la chain di un titolo riesci comunque ad ottenerla. Riesci anche a vedere la relativa scheda Volatility ?

Io ho visto questo. NON ho dati xetra con IB ( per capirci io ho questa sottoscrizione ):
Europe Equity and Derivative Display Value Bundle
Alternative European Equities
Eurex Core - Trader Workstation

manca questa Spot Market Germany (Frankfurt/Xetra)

Posso vedere, ad esempio l'option chain di Adidas ma né il volatility finder né la scheda Volatility restituiscono i dati. Questo perché credo di non avere appunto l'ultimo flusso dati ( xetra ).

Questa è l'idea che mi son fatto.
Per quanto riguarda invece l'error ottenuto per sottostanti nel medesimo mercato seguendo quanto detto da Tiziano proverò a richiedere i dati in momenti successivi.

Ciao
R.

[cescof]

Ciao cescof
quando dici che la chain di un titolo riesci comunque ad ottenerla. Riesci anche a vedere la relativa scheda Volatility ?

Io ho visto questo. NON ho dati xetra con IB ( per capirci io ho questa sottoscrizione ):
Europe Equity and Derivative Display Value Bundle
Alternative European Equities
Eurex Core - Trader Workstation

manca questa Spot Market Germany (Frankfurt/Xetra)

Posso vedere, ad esempio l'option chain di Adidas ma né il volatility finder né la scheda Volatility restituiscono i dati. Questo perché credo di non avere appunto l'ultimo flusso dati ( xetra ).

Questa è l'idea che mi son fatto.
Per quanto riguarda invece l'error ottenuto per sottostanti nel medesimo mercato seguendo quanto detto da Tiziano proverò a richiedere i dati in momenti successivi.

Ciao
R.

Io sto provando su titoli americani di cui ho la sottoscrizione al real. Nel pomeriggio a mercato aperto voglio riprovare