Calendar

[philthai]

SALVE,
chi sa dirmi perchè in questo calendar su generali il passare del tempo mi riduce l'at now anche se la variaz. di prezzo nel what if la imposto al 5% positiva (il delta mi dovrebbe aiutare, e cosi il vega positivo anche esso. Invece al passare del tempo l'at now mi scende nonostante io abbia prezzo e vola in aumento. Come si spiega? forse perchè i dpd sono a valori elevati e simili di resistenza e suggeriscono lievi variazioni di prezzo? E poi una aumento della vola non dovrebbe essere a mio favore?

[Cagalli Tiziano]

SALVE,
chi sa dirmi perchè in questo calendar su generali il passare del tempo mi riduce l'at now anche se la variaz. di prezzo nel what if la imposto al 5% positiva (il delta mi dovrebbe aiutare, e cosi il vega positivo anche esso. Invece al passare del tempo l'at now mi scende nonostante io abbia prezzo e vola in aumento. Come si spiega? forse perchè i dpd sono a valori elevati e simili di resistenza e suggeriscono lievi variazioni di prezzo? E poi una aumento della vola non dovrebbe essere a mio favore?

Clicca sul pulsante contrassegnato e hai tutte le risposte intempo reale

[philthai]

ingegnere salve, l'ho fatto ma non mi chiarisce nulla... E' un problema che ho riscontrato spesso col what if: controllo le greche, acquisisco la vola, controllo dpd e nella simulazione
i valori sono deludenti allo scorrere dei giorni per non dire peggio.......nonostante le greche a favore Come mai?

[Cagalli Tiziano]

ingegnere salve, l'ho fatto ma non mi chiarisce nulla...

Se le opzioni non variano di prezzo vuol dire che le hai appena messe a mercato. Quindi pazienta un giorno e poi vedrai un'immagine tipo quella che ti posto.
A quel punto potrai fare le tue considerazioni.
Nell'immagine che ti posto vedi che in totale il DELTA guadagna 45 euro, il THETA ne perde 1 e la volatilità ne perde 64.
Se poi guardi meglio vedrai che ci sono ii valori anche per singola opzione.

[philthai]

Se le opzioni non variano di prezzo vuol dire che le hai appena messe a mercato. Quindi pazienta un giorno e poi vedrai un'immagine tipo quella che ti posto.
A quel punto potrai fare le tue considerazioni.
Nell'immagine che ti posto vedi che in totale il DELTA guadagna 45 euro, il THETA ne perde 1 e la volatilità ne perde 64.
Se poi guardi meglio vedrai che ci sono ii valori anche per singola opzione.

E' un problema che ho riscontrato spesso col what if: controllo le greche, acquisisco la vola, controllo dpd e nella simulazione
i valori sono deludenti allo scorrere dei giorni per non dire peggio.......nonostante le greche a favore Come mai? Intende dire che devo controllare le greche e non il what if?
Un saluto e grazie

[Cagalli Tiziano]

E' un problema che ho riscontrato spesso col what if: controllo le greche, acquisisco la vola, controllo dpd e nella simulazione
i valori sono deludenti allo scorrere dei giorni per non dire peggio.......nonostante le greche a favore Come mai? Intende dire che devo controllare le greche e non il what if?
Un saluto e grazie

Se nel what if i valori sono deludenti allo scorrere del tempo significa che il Theta incide di più delle altre greche. Ma nel what if sei tu che imposti i giorni, il movimento e la volatilità. Quindi ti fai un piano di cosa fare in caso succeda quello che hai provato nel what if.

Invece quando sei a mercato reale puoi vedere realmente (perchè non sei tu ad impostare nulla) quale greca ti ha favorito e quale no.
In base a quale greca puoi decidere:

1 aspettare il giorno dopo per avere conferma
2 intervenire per migliorare la greca sotto attacco.

Ad esempio se stai perdendo di Theta, non ci puoi fare nulla perchè i giorni passano, ma se perdi di vega significa che il MM ha aumentatola volatilità. In questo caso ne puoi approfittare e mediare la posizione aggiungendo contratti che ora, a parità di strike e scadenza, valgono di più. Oppure NON fare nulla perchè a scadenza la volatilità varrà "0".
Se la perdita è di Delta puoi pensare di portarlo a "0" mettendo azioni long o short, oppure modificare la figura (come avresti dovuto prevedee nel What if)

Leggi con calma e assimila...vedrai che sono concetti che diventeranno immediati.
Grazie a te, ciao!