Prendiamo ad esempio il Vega.
Nella griglia della chain in basso, vediamo che l'opzione comprata ha Vega 0.0028, quella venduta ha 0.0016.
Ora trasformiamo questi valori in Euro:
Put 2.4 comprata -> 0.0028 * 3 * 1000 = 8.4 €
Put 2.6 venduta -> 0.0016 * -3 * 1000 = -4.8 €
Facciamo ora la somma algebrica per ottenere il Vega di strategia:
Vega di strategia = 8.4 + (-4.8) = 8.4 - 4.8 = 3.6 €
La griglia in alto riporta Vega = 3.74 €.
La differenza tra 3.74 e 3.6 è dovuta al fatto che internamente i calcoli in beeTrader vengono eseguiti con molte più cifre decimali rispetto alle 4 che vengono utilizzate per la visualizzazione.
Max Francario
....sbagliavo moltiplicando per 3 invece che meno 3 le vendute, ecco perchè non tornava.....
comunque l'importante è che sia tutto corretto....
grazie assai per l'attenzione....
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