Discussione: problemi ovs
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28-07-23, 09:27 #1
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problemi ovs
buongiorno,
ho provato a fare ovs dopo ovs scanner usando la coppia intesa telecom con zscore a 2,2 e weight 1 a 9 circa. Una volta fatta la diff. 1% ed uguagliando il rapporto tra le due differenze 1% come spiegato nel manuale e ho uguagliato il delta a circa 6, valore di ieri per la coppia. L'at now logicamente inizialmente era a zero.
Subito però mi è sceso a -160 su telecom per motivi di vega (?! si vedeva nella finestra greche, come si spiega?) inoltre il delta si è subito modificato di parecchio percentualmente, tipo uno è sceso da 6 a 3,5 l'altro da 6 a 5 come si vede in foto. Inoltre, e questo è il punto, come da snap gli at now oggi sono entrambi negativi, il che si spiega per intesa che è salita ed è venduta, ma non per tim che è comprata ed è salita!!! Perchè l'at now è a -57?? Qualcuno (l'ing. immagino) mi spiega? Mi pare che sia impossibile con queste variazioni improvvise stare dietro agli overspread!!! Dov'è che sbaglio?
Saluti e scusate se farnetico
P.s ritiro tutto sono opzioni eurex e come ha detto l'ingegnere non hanno dati aggiornati e quindi non fanno testo, questo post è inutile....Ultima modifica di philthai; 28-07-23 alle 13:48