Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
La costruzione non può ricalcare nulla tanto sono diverse le condizioni delle due figure:

condor è una figura sul medesimo sottostante mentre overspread è la gaussiana sullo spread di due titoli ben differenti tra di loro,
tanto differenti che non debbono avere nessun livello di correlazione.
salve e grazie, mi ha fuorviato il fatto del delta 1%. A proposito dell'overspread invece mi è parso che spesso i due titoli si muovano rapidamente e quindi bisogna essere molto pronti ad effettuare correzioni rapide, si giocaa tutto sul breve termine e sulle modifiche....
saluti