Risultati da 1 a 4 di 4
  1. #1

    Data Registrazione
    May 2015
    Messaggi
    189

    Put Call parity su opzioni DAX

    Buongiorno a Tutti,

    un quesito indirizzato prevalentemente a Tiziano, Andrea o Denis, o a chiunque vorrà rispondere.
    C'è qualcosa che non mi torna / che non capisco nell'applicazione della PUT/CALL parity sulle opzioni DAX, inserendo il risk free rate al 4% (come correttamente mi propone iceberg di default).

    Come si vede dall'immagine allegata, l'INDICE DAX quota 15970, il FUTURE DAX scadenza Mar 2024 quota circa 16180.
    Applicando la funzione P/C parity Iceberg mi da come valore dell'indice a mar 2024 quotato dalle opzioni 15980, con una differenza di praticamente 200 punti.
    Anche guardando la chain delle opzioni nell'immagine si vede che il valore dell'indice a MAR 2024 è poco sotto i 16180 (si veda valore delle Call e Put sullo strike 16200, valore più vicino all'ATM), così come è il valore che ho ottenuto calcolando a mano il valore con la formula della P/C parity.

    Cosa non mi torna ?

    Grazie, un caro saluto.
    Fabrizio
    Anteprime Allegate Anteprime Allegate Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: immagine_2023-11-23_115446738.png‎
Visite: 29
Dimensione: 225.3 KB
ID: 24564  

  2. #2

    Data Registrazione
    May 2015
    Messaggi
    189
    Citazione Originariamente Scritto da FabryF Visualizza Messaggio
    Buongiorno a Tutti,

    un quesito indirizzato prevalentemente a Tiziano, Andrea o Denis, o a chiunque vorrà rispondere.
    C'è qualcosa che non mi torna / che non capisco nell'applicazione della PUT/CALL parity sulle opzioni DAX, inserendo il risk free rate al 4% (come correttamente mi propone iceberg di default).

    Come si vede dall'immagine allegata, l'INDICE DAX quota 15970, il FUTURE DAX scadenza Mar 2024 quota circa 16180.
    Applicando la funzione P/C parity Iceberg mi da come valore dell'indice a mar 2024 quotato dalle opzioni 15980, con una differenza di praticamente 200 punti.
    Anche guardando la chain delle opzioni nell'immagine si vede che il valore dell'indice a MAR 2024 è poco sotto i 16180 (si veda valore delle Call e Put sullo strike 16200, valore più vicino all'ATM), così come è il valore che ho ottenuto calcolando a mano il valore con la formula della P/C parity.

    Cosa non mi torna ?

    Grazie, un caro saluto.
    Fabrizio


    Chiedo scusa, non tenete conto del quesito, tutto ok...ci arrivato da solo poco dopo aver posto la domanda !

  3. #3
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Località
    Rovigo
    Messaggi
    11,206
    Citazione Originariamente Scritto da FabryF Visualizza Messaggio
    Chiedo scusa, non tenete conto del quesito, tutto ok...ci arrivato da solo poco dopo aver posto la domanda !
    Bè almeno ci salutiamo! 😜
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  4. #4

    Data Registrazione
    May 2015
    Messaggi
    189
    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Bè almeno ci salutiamo! 😜
    Davvero !! Sono silente ma Vi penso spesso !
    Un caro saluto a Tutti Voi di PO !

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Contattaci

Chiama gli esperti
+39 0425 792923

Chiamaci
Email

Richiedi informazioni via E-MAIL
info@playoptions.it

Scrivici
Nostri Uffici

Vieni a trovarci
45100 Rovigo

Contattaci

Serve Aiuto?

Contattaci per maggiori informazioni.

Denis MorettoSpecialista Finanziario
Contattaci
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.