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Discussione: Put Call parity su opzioni DAX
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23-11-23, 12:07 #1Senior Member
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Put Call parity su opzioni DAX
Buongiorno a Tutti,
un quesito indirizzato prevalentemente a Tiziano, Andrea o Denis, o a chiunque vorrà rispondere.
C'è qualcosa che non mi torna / che non capisco nell'applicazione della PUT/CALL parity sulle opzioni DAX, inserendo il risk free rate al 4% (come correttamente mi propone iceberg di default).
Come si vede dall'immagine allegata, l'INDICE DAX quota 15970, il FUTURE DAX scadenza Mar 2024 quota circa 16180.
Applicando la funzione P/C parity Iceberg mi da come valore dell'indice a mar 2024 quotato dalle opzioni 15980, con una differenza di praticamente 200 punti.
Anche guardando la chain delle opzioni nell'immagine si vede che il valore dell'indice a MAR 2024 è poco sotto i 16180 (si veda valore delle Call e Put sullo strike 16200, valore più vicino all'ATM), così come è il valore che ho ottenuto calcolando a mano il valore con la formula della P/C parity.
Cosa non mi torna ?
Grazie, un caro saluto.
Fabrizio
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