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Discussione: Put call parity su ES nn capisco
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11-12-23, 17:51 #1Senior Member
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Put call parity su ES nn capisco
Buongiorno,
stavo cercando di capire cosa stavo sbagliando o cosa non ho capito in merito alla put call parity...
Nell'immagine in allegato ho messo il valore di un future Es scadenza giugno 24 e il valore di put call parity indicato dalla piatta...
Non dovrebbero coincidere o quantomeno differire di pochi pti? manca qualche prezzo nella chain che sballa tutto? qiale può essere il motivo?
Grazie
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11-12-23, 18:58 #2Senior Member
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Nell’ immagine che hai messo hai nascosto il sottostante principale a cui fa riferimento la strategia. Lo hai messo come secondario, quindi non può funzionare. Fai una nuova strategia e la apri con il future di giugno e vedrai che ti trovi
Originariamente Scritto da cescof
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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11-12-23, 19:06 #3Senior Member
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Forse non ho capito... Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano
Questo è lo screen di una nuova strategia i valori anche di marzo che è quello principale sono diversi..
anche mettendo solo giugno ci sono 100pti di differenza..... è sbaglaito forse il valore del tasso di interesse?Ultima modifica di cescof; 11-12-23 alle 19:16
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11-12-23, 20:21 #4Senior Member
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non capisco perché quello di Marzo è il principale … Originariamente Scritto da cescof
comunque 99 punti sul future di Giugno mi sembrano corretti. Il tasso è 4%..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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11-12-23, 20:35 #5Senior Member
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Ma il valore ricavato dalla parity nn deve essere uguale al valore battuto dal future? Cioè giugno quota 4720 e anche se lo calcolo attraverso la parity dovrei avere lo stesso valore. ... No? Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano
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11-12-23, 21:28 #6Senior Member
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No! Serve per sapere quanti punti perderà da qui a scadenza. Tieni fermo il prezzo e fai passare i giorni. A scadenza il suo valore sarà di 99 punti inferiore. Tutti i futures, proprio perché è a margine, cambiano valore. Originariamente Scritto da cescof
P.S scrivi: anche se lo calcolo attraverso il put call parity …. Qual’è il modo con cui lo calcoli?Ultima modifica di Cagalli Tiziano; 12-12-23 alle 13:32
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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12-12-23, 19:32 #7Senior Member
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Certo che è bella questa🤣
Rispondo a migliaia di domande e per la prima che faccio io…. nisba!
Ai NON grazie mi ci ero abituato ma questa è nuova …...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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12-12-23, 21:24 #8Senior Member
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Buondì .... ho letto stamattima e non avevo inteso fosse una vera domanda....poi mi sono accorto che avevo male male interpretato il reale significato del valore di put call parity indicato dalla piattaforma. Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano
Ho fatto confusione fra future e sottostante senza riflettere ....
Comunque il calcolo è il solito mid call -mid put +strike....
Ti ringrazio come sempre per il sempre dedicato alle risposte.
Un saluto
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