Discussione: Calendar
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08-02-10, 15:04 #1
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Calendar
DAl volatili smile si nota come la volatilita di breve sia piu alta rispetto a quella lontana
IN questo frangente le put tra lo strike 2400/2300 hanno il maggior differenziale .
é plausibile vendere put febbraio strike 2400 premio 60 euro e comprare aprile pagando 460 euro
tenendo conto che a scadenza febbraio si puo vendere un opzione stike 2400 marzo .
.e poi con la scadenza marzo rivendere lopzione venduta su aprile e incassare il restante valore rimasto .
Si puo prevedere quanto si potra guadagnare a priori?LA tecnica che funziona...è quella giusta !
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08-02-10, 20:41 #2
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Re: Calendar
Ciao, ci stavo ragionando su, se il sottostante resta fermo si può sapere che a scadenza il premio è sempre tuo.....
Se si muove, (in base al delta) la venduta guadagna meno di quanto perde la comprata ( in caso di salita) se scende viceversa..
Io conosco chi fa queste strategie, arrivano a mettere fino a 5 o 6 calendar insieme.. :ohmy: . se non li consiglia Tiziano non credo siano validi....
Eventualmente ITM dove hai ancora un buon differenziale di vola, il payoff sembra migliore...
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08-02-10, 21:02 #3
Re: Calendar
Ci vorrebbe il Calendar della Pirelli
Scherzi a parte il Calendar ha un suo momento per essere fatto ed è quando la vola è bassa.
Accorgimento:
Metterla a mercato in due fasi usando la Reg line o cosette del genere;
Quella che perde è quella che ha il theta negativo, ma ...gamma POSITIVO, perchè non darle qualche aiutino con il sottostante?..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.