Video e Report del 19-02-2010

[Denis Moretto]

Ciao a tutti,

ecco a voi il video ed il report di oggi.

[borsaric]

Non mi è chiara una cosa nel video. Quando Tiziano dice che "nel volatility smile si nota che le call di aprile sono sopra le put di aprile- a differenza di quel che succede alla scadenza di marzo-" , come fa a dedurre da ciò che è posssibile prevedere un aumento del VIX? Forse è connesso col fatto che sulla scadenza di aprile, le call sono più richieste (poichè si prevede una salita del VIX) e quindi incorporano una volatilità maggiore?
Grazie.

[Cagalli Tiziano]

Se l'indice sale le Call sono più prezzate e, dato che sono i Market Maker a prezzarle, si suppone che loro sappiano in anticipo dove il mercato tenderà.

[Morgi]

Gia il fatto che le CALL valgano piu delle PUT su aprile è un segnale di un attesa di aumento di volatilita

La normalita in uno smile è che le CALL abbiamo meno volatilita delle PUT .e siano quindi prezzate meno

[Docci]

Buonasera a tutti e in particolare al maestro

prima volta che scrivo, pertanto lasciatemi fare i complimenti!

chiedo solo una delucidazione in merito al video...
oggi ho aggiornato il volatility smile sul vix ottenendo un risultato completamente diverso da quello illustrato relativamente alla prossima scadenza di marzo...

Grazie per le eventuali risposte

Allego immagine

[MANTO]

hai tenuto in considerazione che i prezzi non possono essere allineati con mercato chiuso??

[Docci]

hai tenuto in considerazione che i prezzi non possono essere allineati con mercato chiuso??

si, certo, non si tratta di una differenza minima, compatibile con quanto dici.
come puoi vedere dall'immagine c'è una nettissima differenza con call decisamente superiori a put.

Forse male interpreto io?

[Cagalli Tiziano]

Benvenuto DOCCI e grazie.

Devi solo aggiornare il VIX durante il periodo in cui è in fase di contrattazione. Il pomeriggio.
Questo è dovuto la fatto che prendendo i dati da siti gratuiti, sul Vix e su alcuni altri, inspiegabilmente vengono cambiati appena il mercato di riferimento chiude.

[Docci]

Benvenuto DOCCI e grazie.

Devi solo aggiornare il VIX durante il periodo in cui è in fase di contrattazione. Il pomeriggio.
Questo è dovuto la fatto che prendendo i dati da siti gratuiti, sul Vix e su alcuni altri, inspiegabilmente vengono cambiati appena il mercato di riferimento chiude.

Grazie a te, Tiziano!

mi sembrava ci fosse qualcosa di strano...
potresti indicare esattamente quali sono "alcuni altri" (se possibile) per non incorrere nello stesso errore...

Grazie per il tempo che dedichi a tutti noi, si vede la grande passione che sta dietro... davanti... e anche di lato!

calp

[TFiutoT384]

Grazie Tiziano e Manto.
Non sapevo di questa differenza tra mercato aperto e chiuso.
Infatti avevo visto anch'io la differenza e mi sembrava che sul mercato stesse succedendo qualcosa di notevole (in poche ore una variazione così marcata... :S).
Anche oggi ho imparato qualcosa di nuovo.