Discussione: Straddle_credit (?)
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22-02-10, 14:50 #1
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Straddle_credit (?)
http://www.playoptions.it/new/forum/...p?topic=1358.0
questa imposta su 5700 una straddle e poi copre il costo con la vendita put e call OTMLA tecnica che funziona...è quella giusta !
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24-02-10, 16:24 #2
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Re: Straddle_credit (?)
Il sottostante va nella direzione
...ma at now resta piatto ..come posso implementare la strategia per alzarlo?
at now è influenzato dalle gambe scoperte sui lati ..come migliorarlo senza perdere premio ?LA tecnica che funziona...è quella giusta !
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25-02-10, 09:40 #3
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Re: Straddle_credit (?)
Anche secondo me il problema è che ha le gambe scoperte.
Più che controllare l'at-now secondo me bisogna tenere d'occhio le greche, e in questo caso hai il delta troppo alto ... sempre secondo me. Ho provato ad aggiungere una long put 5400 e il delta rientra bene, di conseguenza la curva rossa (at-now, dove difendi) sale molto, solo che così ovviamente ti mangi un po di premio...
aggiungo le immagini per vedere le differenze.
...sempre secondo me, il problema è dato dalle gambe scoperte, di conseguenza per risolverlo si deve fare una copertura, che però inevitabilmente ti mangia parte del profitto finale. ...però magari esistono altri sistemi che io non conosco... ma i boss qui...
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25-02-10, 10:25 #4
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Re: Straddle_credit (?)
Mi associo al fatto che questa strategia vada coperta. calp
Io però andrei ad acquistare delle put molto Otm con scadenza aprile in quantità tale da aver tenuto conto dell'eventuale rolling effettuato nel caso in cui il mercato venga a "toccarmi"....,
in questo modo posso abbassare i valori delle mie greche senza però intaccare il valore del premio.
Cosa ne pensate!! :whistle:
La prima slide ho comprato 2 put aprile 4800,la seconda con 4 put acquistate a 4800