Strategia Giugno_Neofita_Didattica

[gyamma72]

Proprio perche' neofita in opzioni questi possono essere aspetti tecnici che mi sfuggono. Ed infatti non vi seguo tanto.Chiedero' maggiori lumi a Tiziano
Sabato quando avro' il piacere di conoscerlo.
In maniera piu' terra terra diciamo che io ragiono un po' secondo la prima ipotesi di Tiziano. Se mi trovo in difficolta' shorto il sottostante anche perche' qui
parliamo di un BE a -14%. Ora diciamocela tutta un -14% in un mese e mezzo significa un esplosione di volatilita' tale che il profit di questa operazione in opzioni
sarebbe un' insalata in confronto a quanto guadagnerebbero i miei trading system sul future
Poi e' proprio in questo che voglio e devo imparare. Gestire una strategia nei momenti di difficolta'.
A me cmq. tanto male non sembra. Pero' sono veramente contento di ricevere appunti e critiche che mi aprano gli occhi su possibili errori e sviste...dunque
grazie DIPS e grazie tiziano per i vs interventi.

[dips]

Ciao.
Bah. Ognuno ha il suo stile trading, la sua tolleranza ai loss, anche temporanei, i suoi obiettivi di ritorno sul rischio.
Pero':
- delta hedging col sottostante in una posizione che sviluppa quel popo' di gamma a me farebbe venire i brividi, soprattutto se sto li' ad osservare un P&L che grazie al vega e' ben peggiore di quello che il modello mi dice e soprattutto se intendo stare fino all'expiration....
- rollare e aumentare il numero dei contratti a me devasterebbe il margine (non so quel sottostante che usi e che margin rules hai, ma a me shortare 3 put sul NDX ad uno strike che mi dia grosso modo un breakeven a giugno come il tuo mi costa oggi 51000$ a fronte di un premio di 1500$) e esacerberebbe il problema del delta hedging (cut e roll della put o del credit spread da un migliore breakeven, ma ti lascia lo stesso devastante rischio short term.

Quindi se io avessi una posizione come quella che farei?
Mi ricomprerei le put ed userei quel margine in modi piu' efficaci e meno rischiosi.

Pero', lungi da me disquisire sui vantaggi e svantaggi di naked position. E soprattutto su cio' che dice il Maestro.

Ciao,
Stefano.

[dips]

In maniera piu' terra terra diciamo che io ragiono un po' secondo la prima ipotesi di Tiziano. Se mi trovo in difficolta' shorto il sottostante anche perche' qui
parliamo di un BE a -14%. Ora diciamocela tutta un -14% in un mese e mezzo significa un esplosione di volatilita' ...

Come sta andando?

Abbiamo avuto qualche giorno di movimento up and down del prezzo significativo, seguito da un discreto down con volatilita' implicita salita di un bel po'.
Hai hedgiato con il sottostante?

Ciao,
Stefano.

[gyamma72]

Ciao. Come previsto una vampata tale di ribasso ha prodotto un gain di oltre 3000eur solo ieri sul dax future dei miei TS.
La posizione sulle opzioni per ora e' in defcon 3 , "attentamente monitorata". A livello di prezzi sconto un loss di 87euro se volessi chiuderla, ma mi basterebbe ricomprare
una put per sterilizzare il tutto. Fino a 2600 in discesa non faccio nulla, se rimbalziamo invece penso che vendero' qualche call cosa che mi farebbe alzare il BE sotto 2400...

[dips]

Ciao. Come previsto una vampata tale di ribasso ha prodotto un gain di oltre 3000eur solo ieri sul dax future dei miei TS.
La posizione sulle opzioni per ora e' in defcon 3 , "attentamente monitorata". A livello di prezzi sconto un loss di 87euro se volessi chiuderla, ma mi basterebbe ricomprare
una put per sterilizzare il tutto. Fino a 2600 in discesa non faccio nulla, se rimbalziamo invece penso che vendero' qualche call cosa che mi farebbe alzare il BE sotto 2400...

Ottimissimo.
Dal grafico postato a quota 2679 si legge piu' o meno 4000$. Devi aver hedgiato proprio bene.
Ma in quella zona sei vega positivo?

Io mi sto barcamenando un po' con le mie posizioni su NDX e SPX. Prima di l'altro ieri ero up 10%. Oggi sono a 0%. E troppo long vega

per star tranquillo in un rimbalzo.
Sgrunt!
Ciao.

[gyamma72]

Per chi interessato ho apportato altre modifiche alla strategia...ora la trovate su Fiuto come Giugno_new.
Sono indeciso se acquistare un call 2700 2750 su questi prezzi per un eventuale rimbalzo.....ma con questi chiari di luna ce lo vedete un 2800 in 20giorni......??? E' vero che mi costerebbe solo un 200/300 euro potendo poi vendere qualche call piu' su se rimbalziamo un 100/150 punti.....