Discussione: indicatore variazione volatility smile
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15-04-10, 00:14 #1
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indicatore variazione volatility smile
proposta o forse richiesta:
come è stato costruito un'indicatore che evidenzia la variazione dell'O.I. di call e di put a strike diversi e scadenze diverse, potrebbe essere utile crearne un'altro, diciamo sulla falsa riga di quest'ultimo, che segnali la variazione daily di ogni singolo strike e scadenza, stavolta sul VOLATILITY SMILE?
Aggiungo: partendo dall'insegnamento, che il numero del volatility smile, dà la direzione long o short del sottostante, utilizzando questo indicatore, si potrebbe poi confrontarlo a quest'ultimo e verificare il suo diciamo grado di affidabilità previsiva.
Poi ritornando ad altri argomenti già trattati e a quanto pare interrotti (tipo la regression line, intercept e slope) si potrebbe utilizzare questo indicatore, come conferma a eventuali entrate e\o uscite generate dai segnali del citato trading system
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15-04-10, 00:21 #2
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Re: indicatore variazione volatility smile
Interrotti?
Volevi dire non più citati!
Perchè capiti ed utilizzati a pieno.
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15-04-10, 07:36 #3
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Re: indicatore variazione volatility smile
Originariamente Scritto da pidi10
Pietro ti invidio, perchè riesci sempre a spiegare e a rendere facili i concetti più ingarbugliati calp
Casomi se ti viene l'ispirazione, potresti creare un pdf ad hoc, come quello del tick counter, che potrebbe essere molto utili a tutti?
alla prossima