Discussione: Curva At Now diversa da valore At Now e Consolidato
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29-04-10, 21:34 #1
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Curva At Now diversa da valore At Now e Consolidato
Ciao a tutti,
forse è una domanda banale, ma:
chi mi può spiegare come mai c'è differenza (notevole) tra il valore che risulta dalla curva at now e quello at now/consolidato del pannello informazioni a sinistra ?
grazie.... io? beh... io speriamo che me la cavo ...
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29-04-10, 22:05 #2
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Re: Curva At Now diversa da valore At Now e Consolidato
Io questi valori li ho sempre interpretati cosi:
il valore at now è il gain oppurre il loss che otterrei sè chiudessi la stategia in quel preciso momento.
Il totale consolidato è il valore che si è ottenuto chiudendo una posizione o più posizioni.
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29-04-10, 22:13 #3
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Re: Curva At Now diversa da valore At Now e Consolidato
@Antoniokk
Anch'io la penso come te, At Now è il valore complessivo al momento, incluso perciò quanto Consolidato e quanto in essere.
Il mio dubbio è sulla differenza fra l'At Now che si vede nel pannello a sinistra (quello sopra descritto) ed il valore at now che si desume dalla linea rossa al valore attuale del sottostante.
C'è una differenza, anche notevole ... chi può spiegarmela ?... io? beh... io speriamo che me la cavo ...
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29-04-10, 23:31 #4
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Re: Curva At Now diversa da valore At Now e Consolidato
provo ad aiutarmi con dei grafici:
1) fig1: at now è dato dalla somma delle singole posizioni e cioe:42.6 - 19 + 688.9 - 901.4= -188.9
2) chiudo le 2 posizioni put(compro la venduta, vendo la comprata)
3) fig2: il totale consolidato è dato dall'avere chiuso le 2posizioni put e cioè: +688.9 - 901.4 = -212.5
4) fig2: il totale at now adesso è 23.6 perche è dato dalla somma delle due call rimaste e cioè: +42.6 - 19 = 23.6.
5) fig3 : vendo 1 put 2750 e compro 1 put 2700 (naturalmente adesso il totale at now ed il totale consolidato rimangono come prima, si alza solo il payoff).
6) sè dal pallino rosso (valore del sottostante) traccio una riga in verticale fino ad incotrare la curva rossa at now, e poi da questo incrocio traccio una riga orizzontale fino alla colonna gain/loss qui trovo il valore 188.9 (questo graficamente). Algebricamente è dato dalla somma "totale consolidato" meno "at now" e cioè -212.5 +23.6 = -188.9
Quindi questo vuol dire che AT NOW non contiene il totale consolidato
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29-04-10, 23:35 #5
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Re: Curva At Now diversa da valore At Now e Consolidato
Perfetto, grazie !
... io? beh... io speriamo che me la cavo ...
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29-04-10, 23:39 #6
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Re: Curva At Now diversa da valore At Now e Consolidato
Attenzione con l'At Now che se un mm non quota un prezzo può diventare addirittura superiore al max profit.
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29-04-10, 23:46 #7
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Re: Curva At Now diversa da valore At Now e Consolidato
Originariamente Scritto da pidi10
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29-04-10, 23:53 #8
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Re: Curva At Now diversa da valore At Now e Consolidato
Certo,
se i prezzi battuti su alcune leg sono inesistenti o piuttosto datati (come nel caso delle DITM) certamente l'At Now non è realistico.... io? beh... io speriamo che me la cavo ...
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30-04-10, 12:07 #9
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Re: Curva At Now diversa da valore At Now e Consolidato
L'At Now non è affidabile e non perchè sia sbagliato il concetto, ma perchè i mm quotano prezzi a zero molto spesso e per lunghi periodi di tempo. Quindi confermo la spiegazione di BP.
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18-12-14, 16:21 #10