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  1. #1

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    help spiegazione valori "greche portafoglio"

    Utilizzando il software"Calcoli rapidi opzioni" ho notato delle disparitÓ con "Fiuto" circa i valori delle greche calcolati.
    Per˛ vedo che in Fiuto vengono descritti come delta, theta, etc "portafoglio" e non ne comprendo la funzione oltre al metodo di calcolo. :huh:
    Mi piacerebbe sapere cosa significano e come devono essere interpretate queste "greche portafoglio".
    L'unico dato di "greche standard" confrontabile Ŕ il delta, anche se c'Ŕ una piccola differenza nei risultati trai due metodi... forse perchŔ non ho inserito tutte le variabili.
    Altra cosa Ŕ il valore di volatilitÓ riportata in Fiuto che presumo sia un tipo di volatilitÓ storica, visto che quella implicita da utilizzare nel calcolatore per ottenere lo stesso premio risulta differente.
    Grazie.

  2. #2
    L'avatar di Francario Massimiliano
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    Re: help spiegazione valori "greche portafoglio"

    In Fiuto le greche di portafoglio sono calcolate sempre in euro usando questa formula:

    Greca Portafoglio = Greca * QuantitÓ Contratti * Dimensione del Lotto * Point Value

    Se prendiamo ad esempio il Delta di una posizione "Long QtÓ 1 Call ATM" su FTSE MIB, abbiamo questi valori (arrotondati):
    Delta Portafoglio = 0.5 * 1 * 1 * 2.5 = 1.25

    Fiuto utilizza il valore della colonna Last per calcolare tutti i parametri delle opzioni, come ad esempio la volatilitÓ implicita e le greche. Nelle immagini allegate si vede che in entrambi i casi questa colonna riportava il valore 0, un prezzo non valido, e pertanto i calcoli riportati devono essere considerati anch'essi come non validi.
    Le differenze riscontrate nei risultati dei 2 software sono da imputare all'utilizzo di questo prezzo non valido.

    Max Francario

  3. #3

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    Re: help spiegazione valori "greche portafoglio"

    grazie Max, adesso ho capito.

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