Utilizzando il software"Calcoli rapidi opzioni" ho notato delle disparità con "Fiuto" circa i valori delle greche calcolati.
Però vedo che in Fiuto vengono descritti come delta, theta, etc "portafoglio" e non ne comprendo la funzione oltre al metodo di calcolo. :huh:
Mi piacerebbe sapere cosa significano e come devono essere interpretate queste "greche portafoglio".
L'unico dato di "greche standard" confrontabile è il delta, anche se c'è una piccola differenza nei risultati trai due metodi... forse perchè non ho inserito tutte le variabili.
Altra cosa è il valore di volatilità riportata in Fiuto che presumo sia un tipo di volatilità storica, visto che quella implicita da utilizzare nel calcolatore per ottenere lo stesso premio risulta differente.
Grazie.