[list]Se ci sarà un rimbalzo tecnico del mercato la volatilità implicita delle opzioni tenderà a diminuire, altrimenti sarà destinata ad aumentare ulteriormente rispetto ai valori attuali. Pertanto propongo due tipologie di strategie con le opzioni da impostare per la prossima scadenza di giugno basate sulla volatilità.


  • Nella prima ipotesi suggerisco una Ratio Call Spread 1/2 che consiste nell’acquistare una Call ATM e vendere due Call OTM (+1 Call 19000 - 2 Call 20000)

    Nella seconda ipotesi suggerisco una Long put vertical Spread che consiste nell’acquistare una Put ATM e vendere una Put OTM (+1 Put 19000 - 1 Put 18000)

Si potrebbe scegliere l’una o l’altra strategia in base all’evoluzione del mercato nei prossimi giorni, tuttavia il mio consiglio è quello di metterle in piedi entrambe per poi modificare quella in perdita in corso d’opera.
Buon trading a tutti