At now. Possibile bug? O errata interpretazione?

[Mauro]

La figura 1 mostra l'analisi su una strategia in piedi sull'indice EuroStoxx50. Il cursore è stato posto sul valore battuto dall'indice al momento della copia dell'immagine sullo schermo (a parte qualche decimale dovuto al fatto che il mercato, essendo aperto, costringe l'indice ad una continua variazione). Nel riquadro in basso a destra vi sono 4 valori del Payoff: a scadenza, a 10 gg, a 5 gg e ad oggi, 31 marzo 2011. Secondo tale lettura il valore dell'at now, quindi, dovrebbe essere di 1018.66. Invece, osservando la figura 2, si nota che il valore del'at now è di 347. Siamo in presenza di un bug, oppure interpreto io in modo errato tali dati?

Grazie e buon lavoro.

[Denis Moretto]

Ciao Mauro,
guarda proprio ieri abbiamo "postato" una spiegazione in ferimento a quanto da te esposto
http://www.playoptions.it/vbforum/sh...alori-di-Atnow

[Mauro]

Grazie Denis, non avevo visto, vado subito a leggere l'intervento.
Grazie.

[Mauro]

Sempre in merito al valore dell'at-now, pongo il seguente quesito. Il valore riportato in figura 1 è sensibilmente diverso (il triplo!) da quello riportato in figura 2. Anche in questo caso è un problema di differente algoritmo di calcolo? O altro? O sbaglio io, nell'interpretazione dei due dati?

Grazie.

[Cagalli Tiziano]

Sempre in merito al valore dell'at-now, pongo il seguente quesito. Il valore riportato in figura 1 è sensibilmente diverso (il triplo!) da quello riportato in figura 2. Anche in questo caso è un problema di differente algoritmo di calcolo? O altro? O sbaglio io, nell'interpretazione dei due dati?

Grazie.

Mauro il concetto è che il grafico viene disegnato su una scala tale da rendere visibile il disegno e con calcoli veri per quanto concerne il Payoff, il last e la distanza dai BEP. L'unico calcolo che deve essere teorico per poter disegnare una curva avendo due punti è l'at now.
Questo è un valore di stima che cambierebbe comunque in base al gamma nel momento stesso in cui si muove il last. In pratica ti serve per una visione immediata della pendenza, ovvero la velocità con cui dovresti intervenire in caso che scattino i vari piani strategici.

Per i valori esatti devi andare nella finestra 2 dove non ci sono stime ma valori reali.

Se io passassi quel valore reale sul grafico dovrei cambiare la funzione di calcolo della curva impegnando molte risorse del pC e così abbiamo deciso di lasciare questa tipologia di calcolo. Infatti tu hai la certezza dell'at now dalla finestra 2 e la pendenza nella finestra 1 con il minimo di risorse impegnate.

[Mauro]

Perfetto! L'importante è essere sicuri che non ci siano bugs. D'altronde lo scopo di noi beta testers è anche questo: usare il programma e segnalare ciò che non va (o meglio, ciò che a noi sembra che non vada ).

Grazie maestro.

[Frankenstein]

Come spiegare l'AT Now di questa strategia?

[Frankenstein]

Per completezza allego anche la finestra strategy Editor

[Frankenstein]

era sbagliato il bid -ask della put 20500. Perche e' accaduto?

[Cagalli Tiziano]

era sbagliato il bid -ask della put 20500. Perche e' accaduto?

e anche quello della 19500.

E'accaduto perchè non sono stati aggiornati i dati che come vedi sono teorici...lo si può fare digitando direttamente il valore e portare la volatilità corrispondente al valore delle altre.