Eurostoxx 50

[me]

Allego immagine di Fiuto beta Analisi, nella speranza che qualche volenteroso voglia aiutarmi a decifrare le indicazioni date dagli open interest sull'eurostoxx50; la colonna 2200 di put sembra offrire un buon supporto per un rimbalzo, mentre la colonna 2300(evidenziata)essendo composta in modo equivalente da call e put dovrebbe annullarsi, lasciando spazio alla salita. Preoccupa il fatto che la 2200 abbia gia' sparato cartucce in passato.
Lo smile invece prezza di piu' le put
Mentre la vola a 30 e' sopra la 90 e non da segni di cedimento
Rimbalza?
Volutamente ho trascurato le informazioni del sito.
Grazie in anticipo

PS vado cercando i volumi del future giugno sul sito eurex, prima o poi li trovo oppure e' meglio che cerchi altrove?

[realdrago]

PS vado cercando i volumi del future giugno sul sito eurex, prima o poi li trovo oppure e' meglio che cerchi altrove?

Per quanto riguarda i volumi del future non sarebbe più semplice utilizzare la piattaforma del tuo broker?
Se non hai l'informativa te li mando io.

[me]

Per quanto riguarda i volumi del future non sarebbe più semplice utilizzare la piattaforma del tuo broker?
Se non hai l'informativa te li mando io.

Grazie Realdrago, non ho l'informativa ma non importa, mi chiedevo se fossero reperibili sul sito Eurex,non riesco a trovarli.
Non dovrebbe essere un'infdormazione cosi' preziosa, su Borsa italiana si trovano senza nessuna difficolta.
Cercavo i volumi per poter interpretare gli open interest. Forse!!
Tu come te la cavi, potresti aiutarmi?
ciao

[realdrago]

Cercavo i volumi per poter interpretare gli open interest. Forse!!
Tu come te la cavi, potresti aiutarmi?
ciao

Ciao me!
Quando sono arrivato nel mondo delle opzioni erano appena usciti i DPD e siccome con gli Open Interest non posso sapere se le posizioni apere sono vere o sintetiche oppure a delta zero, ho deciso di dare la precedenza ad altre cose. Perciò non me la cavo per niente bene.

Sicuramente però è un bel esercizio da fare!

Questi sono i volumi del future EuroStoxx50 del mese di giugno:




Credo però che i volumi totali visti così non sono molto soddisfacenti. Potrebbero essere più utili i Volumi sul prezzo, tutti i volumi passati su ogni singolo prezzo.

[bergamin]

Come regola generale puoi considerare coperti i contrtti che sono ITM per cui l'open interest incrociato va visto come se ci fossero barre verdi sotto il prezzo e solo blu sopra il prezzo.
Questa è la regola di Tiziano.

Poi lui aggiungeva anche di guardare il CIT ed il LIT per valutare le differenze dei contratti...ma ora si trova anche su diamo i numeri.


Il problema che lo ha indotto a costruire i dpd è che se anche vedi i volumi non puoi associarli esattamente alla vendita contestuale delle opzioni. Per cui se vedi che sono state vendute 1000 call e scambiati 200.000 contratti future che informazione ne ricavi? Dovresti invece fare come ha detto Tiziano cioè ad ogni scambio di opzione su tutte le scadenze vedere quanti contratti future vengono scambiati. Ma anche questa strada la vedo complicata.

In conclusione guarda ed interpreta gli open interest come ho scritto all'inizio del post e vedrai che non sarai molto distante dalla situazione reale....del giorno prima ovviamente(perchè gli OI sono sempre resi noti a fine contrattazione).
Spero di essere stato chiaro.

[me]

Ciao me!
Quando sono arrivato nel mondo delle opzioni erano appena usciti i DPD e siccome con gli Open Interest non posso sapere se le posizioni apere sono vere o sintetiche oppure a delta zero, ho deciso di dare la precedenza ad altre cose. Perciò non me la cavo per niente bene.

Sicuramente però è un bel esercizio da fare!

Questi sono i volumi del future EuroStoxx50 del mese di giugno:




Credo però che i volumi totali visti così non sono molto soddisfacenti. Potrebbero essere più utili i Volumi sul prezzo, tutti i volumi passati su ogni singolo prezzo.

Grazie Realdrago,
credo siano interessanti entrambi.
ciao

[me]

Come regola generale puoi considerare coperti i contrtti che sono ITM per cui l'open interest incrociato va visto come se ci fossero barre verdi sotto il prezzo e solo blu sopra il prezzo.
Questa è la regola di Tiziano.

Poi lui aggiungeva anche di guardare il CIT ed il LIT per valutare le differenze dei contratti...ma ora si trova anche su diamo i numeri.


Il problema che lo ha indotto a costruire i dpd è che se anche vedi i volumi non puoi associarli esattamente alla vendita contestuale delle opzioni. Per cui se vedi che sono state vendute 1000 call e scambiati 200.000 contratti future che informazione ne ricavi? Dovresti invece fare come ha detto Tiziano cioè ad ogni scambio di opzione su tutte le scadenze vedere quanti contratti future vengono scambiati. Ma anche questa strada la vedo complicata.

In conclusione guarda ed interpreta gli open interest come ho scritto all'inizio del post e vedrai che non sarai molto distante dalla situazione reale....del giorno prima ovviamente(perchè gli OI sono sempre resi noti a fine contrattazione).
Spero di essere stato chiaro.

Grazie Bergamin,
non intendevo associarli esattamente alla vendita contestuale delle opzioni,mi spiego:
se una barra e' bassa non puo' difendere lo strike in nessuna maniera, avendo pochi fucili,
se invece una barra e' alta puo' difendere, ma potrebbe anche non farlo, infatti se gli istituzionali vanno in hedging di fatto creano una sintetica a favore del trend, quindi se il prezzo si avvicina ad essa penso che sia importante controllare un eventuale aumento di volumi del future. Potrebbero esservi discordanze anche su future su diverse scadenze?
Un'altra cosa che chiedo e' come interpretare un eventuale aumento di barra su strike ITM o DITM.
Abbi pazienza, ma allo stato attuale non posso permettermi Fiuto Pro , quindi per iniziare le prime strategie devo accontentarmi di Fiuto beta........si fa per dire perche' per me e' una Ferrari anche quella
Buona giornata

[Ismael]

Al momento della coperture in hedging ci sono sicuramente i volumi ma li vedi sul timeframe 1 minuto o 5 minuti. Tale informativa free non esiste sul web per lo stoxx (che io sappia).
Io uso un semplice indicatore che misura lo scarto dalla media a breve, se però non sai dove sono i dpd non ha senso usarlo perchè volumi "anomali" ogni tanto ci sono (apertura, apertura wally, chiusura, notizie etc..)

ciao

[Ismael]

Un'altra cosa che chiedo e' come interpretare un eventuale aumento di barra su strike ITM o DITM.

Ho chiesto anche io la stessa cosa (variazione contratti itm) e Tiziano mi ha risposto che si possono considerare chiusure in box di sintetiche...
Ditm ce ne sono pochi...

riciao

[me]

Al momento della coperture in hedging ci sono sicuramente i volumi ma li vedi sul timeframe 1 minuto o 5 minuti. Tale informativa free non esiste sul web per lo stoxx (che io sappia).
Io uso un semplice indicatore che misura lo scarto dalla media a breve, se però non sai dove sono i dpd non ha senso usarlo perchè volumi "anomali" ogni tanto ci sono (apertura, apertura wally, chiusura, notizie etc..)

ciao

Pensavo fosse un'informazione banale,da trovare con facilita' sul sito Eurex,
pazienza,grazie dell'aiuto.