Short Strangle con opzioni su Eurostoxx 50 con copertura meccanica con sottostante

[Nicky-Options]

Buongiorno,
de tempo seguo con passione il mondo delle opzioni. mi attirano molto e faccio qualche operazione su quelle con sottostante eurostoxx 50. (faccio test)
Ultimamente sto cercando di costruire una strategia con Short Strangle (vendo contestualemnte Put e Call stessa scadenza ma OTM.Incasso il premio e cerco di difenderlo fino alla scadenza (solitamente mensile). Intervengo comprando il future sottostante a rottura dello strike della call venduta e viceversa se rompe lo strike della put venduta (cioè shorto future).
Un dubbio però mi è venuto leggendo qua e la, sui cospicui margini da garantire nel caso in cui sforasse fortemente da una parte.
Vorrei avere delle delucidazioni in merito perchè ho un po di confusione.
Grazie

[bergamin]

Buongiorno,
de tempo seguo con passione il mondo delle opzioni. mi attirano molto e faccio qualche operazione su quelle con sottostante eurostoxx 50. (faccio test)
Ultimamente sto cercando di costruire una strategia con Short Strangle (vendo contestualemnte Put e Call stessa scadenza ma OTM.Incasso il premio e cerco di difenderlo fino alla scadenza (solitamente mensile). Intervengo comprando il future sottostante a rottura dello strike della call venduta e viceversa se rompe lo strike della put venduta (cioè shorto future).
Un dubbio però mi è venuto leggendo qua e la, sui cospicui margini da garantire nel caso in cui sforasse fortemente da una parte.
Vorrei avere delle delucidazioni in merito perchè ho un po di confusione.
Grazie

In merito a cosa?
Al sistema o ai margini?

[Nicky-Options]

In merito a cosa?
Al sistema o ai margini?

Salve, in merito al sistema di variazioni / aggiornamento margini iniziali e giornalieri.
grazie

[Cagalli Tiziano]

Salve, in merito al sistema di variazioni / aggiornamento margini iniziali e giornalieri.
grazie

Benvenuto!
Non avertene a mele ma il sistema che descrivi noi lo chiamiamo il "sistema Killer dei traders"!

Il problema è che hai incassato poco e quando arrivi a coprire lo strike sei già a chiamata margine per cifre alte che aumenteranno appena entri con il future.
In pratica se ti posizioni in vendita a delta 0,2 su un Eurostoxx miri ad un guadagno di circa 300 euro ed i margini che devi tenere a disposizione sono circa 10.000 euro.

[Nicky-Options]

Benvenuto!
Non avertene a mele ma il sistema che descrivi noi lo chiamiamo il "sistema Killer dei traders"!

Il problema è che hai incassato poco e quando arrivi a coprire lo strike sei già a chiamata margine per cifre alte che aumenteranno appena entri con il future.
In pratica se ti posizioni in vendita a delta 0,2 su un Eurostoxx miri ad un guadagno di circa 300 euro ed i margini che devi tenere a disposizione sono circa 10.000 euro.

Buongiorno Tiziano, non la prendo a male, ci mancherebbe. non sono un trader esperto e ponendo la domanda significa che cerco e son contento di avere delucidazioni, chiarimenti e consigli per evitare errori.
Non riesco a capire perchè mi dici 10.000 euro da tenere a disposizione. ti faccio il mio esempio di trade: ora a 2700 di indice shorto una put 2675 (incassando 300 euro) la scadenza è il 3° ven di febbraio. Nel momento in cui arriva a 2675 shorto uno stoxx che mi chiederà un margine di circa 1890 eur. Nel frattempo (quello che non capisco) i margini relativi all'opzione sono gia arrivati a 8000?. mi sembra tanto.
la put 2675 mi diventa ITM e da un margine iniziale di 1710 euro (richiesto all'apertura quando l'indice valeva 2700) a che valore di margine arriva?
scusa, ma non riesco a comprendere bene il meccanismo di calcolo e variazioni margini.
Grazie se me lo spieghi.
saluti
Nicola