Colpo grosso....con al put

[Denis Moretto]

Ciao ragazzi,
con il video di oggi vediamo come fare la mossa del colpo grosso quando vendiamo una Put.
Cogliamo l'occasione per porgervi tanti auguri di buone e meritate ferie!!!!

Clicca qui per vedere il video

[fnet]

Ciao ragazzi,
con il video di oggi vediamo come fare la mossa del colpo grosso quando vendiamo una Put.
Cogliamo l'occasione per porgervi tanti auguri di buone e meritate ferie!!!!

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.... Colpi Grossi per me sono stati anche il Tour di quest'anno e l'ultimo incontro di Rovigo ....
grazie con payoff infinito
... e ricambio gli auguri di buone ferie a Tutto lo Staff di Playoptions e utenti forum ...

fabio

[civvic]

Ciao ragazzi,
con il video di oggi vediamo come fare la mossa del colpo grosso quando vendiamo una Put.
Cogliamo l'occasione per porgervi tanti auguri di buone e meritate ferie!!!!

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Forte !!
Auguri a tutti e voi e a tutti gli amici del Forum!

[jeremy75]

Ciao,

il "problema" Tiziano e' che sotto scadenza lo spread su una ITM e' molto elevato, e sullo stoxx non ti esegue Mai sul mid, ma sempre MOLTO dal lato, tuo , sfavorevole.

[Cagalli Tiziano]

Ciao,

il "problema" Tiziano e' che sotto scadenza lo spread su una ITM e' molto elevato, e sullo stoxx non ti esegue Mai sul mid, ma sempre MOLTO dal lato, tuo , sfavorevole.

Spesso si guardano i pochi punti di spread e poi ci si ritrova 200 punti ITM ...ognuno sceglie la sua strada, io ho dato un'idea in più tra le tante che ho detto.

E' una cosa che adopero e che non è certamente teorica, ma non vuole essere la medicina di tutti i mali.

[valigetta]

Non è mica detto che si debba vendere per forza ITM alla scadenza in essere ...
Anche se OT, auguri di buone ferie al Guru e allo staff

[Apocalips]

Ciao,

il "problema" Tiziano e' che sotto scadenza lo spread su una ITM e' molto elevato, e sullo stoxx non ti esegue Mai sul mid, ma sempre MOLTO dal lato, tuo , sfavorevole.

e allora fai tu da market maker e se devi vendere fai man mano delle proposte d'acquisto 1 tick sopra il prezzo ask e vedrai che il MM ti segue diminuendo lo spread e quando la sua proposta ti soddisfa vendi la tua opzione, in pratica incroci te stesso.

Apo

[jeremy75]

e allora fai tu da market maker e se devi vendere fai man mano delle proposte d'acquisto 1 tick sopra il prezzo ask e vedrai che il MM ti segue diminuendo lo spread e quando la sua proposta ti soddisfa vendi la tua opzione, in pratica incroci te stesso.

Apo

Ciao Apo, deve esserci un errore, se mi metto in bid un tick sopra l' ask, vengo eseguito subito sull' ask...

[paoption]

Ciao Apo, deve esserci un errore, se mi metto in bid un tick sopra l' ask, vengo eseguito subito sull' ask...

Ciao,
Scusate il ritardo ma solo oggi ho avuto il tempo di analizzare il video sul "Colpo Grosso della PUT".
Spero di contribuire alla discussione poichè l'argomento mi interessa in modo particolare poichè sono un venditore di PUT sulle azioni mentre mi copro se tratto gli indici (cash settlement).
Vi spiego in breve la tecnica che ho imparato su un sito Americano che ritengo simile a quella proposta nel video:

Una volta che la Put è a circa 10 gg dalla scadenza in ATM oppure ITM si:

1) Rolla sul mese seguente la PUT (Roll Out) con lo stesso strike oppure se è possibile su uno strike inferiore (dipende se conviene oppure no).

2) Si vende una Call con strike uguale a quello della Put rollata.

In questo modo si ottiene quella che il sito chiama un INVERTED TRADE. Il vantaggio è che si accumulano premi sia dalla rollata che dalla Call Venduta e si ottiene un Payoff simile ad uno straddle.

Assomiglia a quella di Tiziano ma prevede anche una rollata in più.

Che ne pensate?

grazie in anticipo
Paolo

[Cagalli Tiziano]

Ciao,
Scusate il ritardo ma solo oggi ho avuto il tempo di analizzare il video sul "Colpo Grosso della PUT".
Spero di contribuire alla discussione poichè l'argomento mi interessa in modo particolare poichè sono un venditore di PUT sulle azioni mentre mi copro se tratto gli indici (cash settlement).
Vi spiego in breve la tecnica che ho imparato su un sito Americano che ritengo simile a quella proposta nel video:

Una volta che la Put è a circa 10 gg dalla scadenza in ATM oppure ITM si:

1) Rolla sul mese seguente la PUT (Roll Out) con lo stesso strike oppure se è possibile su uno strike inferiore (dipende se conviene oppure no).

2) Si vende una Call con strike uguale a quello della Put rollata.

In questo modo si ottiene quella che il sito chiama un INVERTED TRADE. Il vantaggio è che si accumulano premi sia dalla rollata che dalla Call Venduta e si ottiene un Payoff simile ad uno straddle.

Assomiglia a quella di Tiziano ma prevede anche una rollata in più.

Che ne pensate?

grazie in anticipo
Paolo

Scusa ma non è affatto simile a quella che propongo io, anzi è completamente diversa:

si prolunga il tempo di chiusura del trade (rolla sul mese) che inficia completamente lo scopo della mossa.
Che differenza c'è a fare una strategia così e correggerla oppure fare da subito uno strangle sul mese prossimo?

Altra differenza ed è notevole è che tu parli di Call OTM mentre io parlo di ITM, ovvero una differenza di delta di circa il doppio.

Quello che si deve considerare non è il PauOff a scadenza ma il delta di portafoglio.

Poi, giusto per fare il pignolo,() non è un Inverted Trade perchè se così fosse sarebbe una Call ma è semplicemente una delle tante cose didattiche che vengono sparate sul web ma che, vengono divulgate da chi probabilmente non le usa per portare a casa la pagnotta.