Tutto sul TS BeeChristmasTree

[alex69]

Salve ragazzi,
come anticipato apro una discussione specifica su questo TS.
Sarebbe molto utile condividere qui tutte le idee, i dubbi e i risultati.

Per cominciare ho una domanda da porre.
Ho notato che la prima versione di questo TS generava molti più trades ed era più performante rispetto alla versione modificata.
Risulta anche a voi?

Sotto un esempio. A sinistra la versione attuale, a destra la precedente.

[Marco Bosco]

Salve ragazzi,
come anticipato apro una discussione specifica su questo TS.
Sarebbe molto utile condividere qui tutte le idee, i dubbi e i risultati.

Per cominciare ho una domanda da porre.
Ho notato che la prima versione di questo TS generava molti più trades ed era più performante rispetto alla versione modificata.
Risulta anche a voi?

Sotto un esempio. A sinistra la versione attuale, a destra la precedente.

ciao Alex,
come già detto il gai level non era in funzione , diminuisci il gail level ottimizzando la variabile.
Vedrai che più lo riduci e più i trades aumentano in quanto la probabilità di arrivare a gain piu bassi è maggiore.
Questa cosa la puoi vedere andando ad aprire il grafico run-up per esempio.

ciao e auguri,
Marco

[alex69]

ciao Alex,
come già detto il gai level non era in funzione , diminuisci il gail level ottimizzando la variabile.
Vedrai che più lo riduci e più i trades aumentano in quanto la probabilità di arrivare a gain piu bassi è maggiore.
Questa cosa la puoi vedere andando ad aprire il grafico run-up per esempio.

ciao e auguri,
Marco

Ciao Marco,
piacere risentirti dopo Rovigo.

Hai ragione, l'errore che commettevo era nell'impostare valori elevati nell'ottimizzazione.
Riducendo questo parametro i risultati migliorano nettamente.
Facendo l'ottimizzazione con il Backtest Trailing Stop con la Normal Distribution, ottengo queste performance.



Grazie.

[alex69]

Ho provato un piccolo test in real.
Mi appare questo messaggio.

[alex69]

Ho provato un piccolo test in real.
Mi appare questo messaggio.

Mi sa che ho bevuto uno spumantino di troppo per il mio compleanno.
Stavo mandando in real dal grafico demo di altro broker.
Come non detto.

[Fab]

Ciao Marco,
piacere risentirti dopo Rovigo.

Hai ragione, l'errore che commettevo era nell'impostare valori elevati nell'ottimizzazione.
Riducendo questo parametro i risultati migliorano nettamente.
Facendo l'ottimizzazione con il Backtest Trailing Stop con la Normal Distribution, ottengo queste performance.



Grazie.

Ciao Alex69 e...buon compleanno allora

Premesso che a caval donato non si guarda in bocca, ho visto che è migliorata tantissimo la % trade vincenti rispetto alle mie prove (peraltro su Unipol/daily) ed il Profit factor si è avvicinato al fatidico 3. Che ne è della efficienza?
Così a occhio, se inserisci i costi del broker mi sa che il profitto si dimezza o giù di lì (peraltro rimarrebbe un Return on account comunque buono).

Se hai voglia di postare anche i parametri ottimizzati, uno di questi giorni ci riguardo per vedere cosa sbagliavo.

Grazie 1000

[tuc]

Salve ragazzi,
come anticipato apro una discussione specifica su questo TS.
Sarebbe molto utile condividere qui tutte le idee, i dubbi e i risultati.

Per cominciare ho una domanda da porre.
Ho notato che la prima versione di questo TS generava molti più trades ed era più performante rispetto alla versione modificata.
Risulta anche a voi?

Sotto un esempio. A sinistra la versione attuale, a destra la precedente.

Alex ciao,
perdona ma io ho solo la versione
postata per gli Auguri di Tiziano il 23/12 -
per cui ti riferisci sempre a quella oppure
è stato rilasciato un pack modificato -
Grazie ancora,
Ste

[alex69]

Alex ciao,
perdona ma io ho solo la versione
postata per gli Auguri di Tiziano il 23/12 -
per cui ti riferisci sempre a quella oppure
è stato rilasciato un pack modificato -
Grazie ancora,
Ste

Ciao tuc,
se rifai il download (allo stesso link) avrai la versione aggiornata.
Quando la importerai in BT ti sovrascriverà la precedente.
Tutto qui.

[tuc]

Ciao tuc,
se rifai il download (allo stesso link) avrai la versione aggiornata.
Quando la importerai in BT ti sovrascriverà la precedente.
Tutto qui.

Mille GRAZIE,
sempre gentile -
adesso faccio il download -
provo anch'io il settaggio -
al momento virtuale un caffè pagato -
Ste

[alex69]

Ciao Alex69 e...buon compleanno allora

Premesso che a caval donato non si guarda in bocca, ho visto che è migliorata tantissimo la % trade vincenti rispetto alle mie prove (peraltro su Unipol/daily) ed il Profit factor si è avvicinato al fatidico 3. Che ne è della efficienza?
Così a occhio, se inserisci i costi del broker mi sa che il profitto si dimezza o giù di lì (peraltro rimarrebbe un Return on account comunque buono).

Se hai voglia di postare anche i parametri ottimizzati, uno di questi giorni ci riguardo per vedere cosa sbagliavo.

Grazie 1000

Grazie Fab,
la mia è una verifica "al volo" per farsi un'idea sul TS, purtroppo la versione che ho postato non l'ho salvata. Ma ho rifatto l'ottimizzazione (su 1500 barre a 5M) e ti posto i nuovi risultati:





Il Profit medio risultante dall'ottimizzazione Normal Distribution è sui 9.000/10.000€.
Non ho considerato le commissioni.

Ho un grosso dubbio circa la bontà di un sistema simile su TF così bassi. Ho provato a farlo girare in real per pochi trade.
Mi pare che lo slippage incida in modo molto pesante, nonostante l'abbia considerato in fase di backtest.
Ma ripeto, la mia è una prova "alla buona". Appena possibile spero di poterci lavorare più seriamente.

La mia impressione è che sia più indicato su TF superiori. Spero di essere smentito.
Poterlo utilizzare su TF così bassi sarebbe fantastico.
Mi piacerebbe avere il parere di qualche esperto, feste permettendo.