Ciao a tutti, nel trading c'è sempre da imparare, in questo gruppo più che mai

Giovedì all'ITF ho seguito l'intervento di Mr Cagalli, con vero piacere. Sia perchè operando ha spiegato tante cose, sia perchè ha chiuso in Profitto, quindi è un esempio.
Tra le nozioni che ha spiegato più o meno brevemente, a causa del tempo tiranno, mi ha colpito molto questa:

-Tra gli OI contano di più quelli lontani perchè a Delta 1.

A spanne ho capito che quindi guardando i grafici degli open interest è meglio guardare soprattutto quello delle barre cumulative piuttosto che soffermarsi su quello della prossima scadenza, ma vorrei, se siete d'accordo approfondire il perchè di questa definizione.

Ripensandoci ... un'altra perla di Tiziano mi ha lasciato un pò basito:

-I gap o si chiudono in seduta o chissenefrega

scusate la licenza poetica, lui intendeva dire che il gap il mercato se riesce lo va a chiudere in giornata, se non ci riesce allora i giorni seguenti non ha più valore la regola del gap che va chiuso.
Anche qui mi chiedo: esistono studi statistici che provano la veridicità delle teorie sui gap?

Grazie a tutti coloro che leggeranno questo topic e grazie a tutto il team di playoptions per riempirci le orecchie di pulci profittevoli calp

Luca Furini