schiaritemi le idee per favore, se possibile con parole comprensibili :dry:
allora: l'O.I. è il totale dei contratti di segno long e di segno short che son rimasti aperti a fine seduta, su tutti gli strike, su tutte le scadenze.
Il ratio put\call è il rapporto (divisione matematica) tra i volumi di put diviso i volumi di call. Per volumi si intende i contratti effettivamente scambiati.
Traendo spunto dalle strategie scaricate da questo sito (finestra "didattica") ho appena abbozzato un foglio excell, dove per ogni singola strategia, ho elencato le caratteristiche ideali, relative appunto all'O.I. e al ratio put\call, per poter aprire la stessa....... E mi son scornato con questa difficoltà, che non riesco a risolvere:
sono abituato a pensare all'O.I. relazionandolo al sottostante e NON alle opzioni. Ad esempio, se osservo un sottostante con trend al rialzo, perchè lo stesso possa avere probabilità di continuare, di solito il suo O.I. dovrebbe manifestarsi idem al rialzo, mentre se quest'ultimo gira al ribasso, ecco che il trend\sottostante, dovrebbe virare al ribasso, xkè chi era long, starebbe chiudendo le posizioni aperte.
In considerazione del fatto, che sulle opzioni, c'è chi è long di call o di put e anche short di call o di put (un bel minestrone), come và letto e interpretato, per decidere di aprire\mantenere\aggiungere\chiudere una qualunque strategia, questo in funzione alla variazione dell'O.I.?..... Esiste una regola più o meno affidabile, anche e\o in congiunzione alla lettura del ratio put\call?
Buon trading a tutti