Salve, ho messo in condivisione questa strategia di opzioni su azioni che è, o perlomeno dovrebbe essere nelle mie intenzioni, delta neutrale. Di seguito ne elenco le modalità con la chiara intenzione che venga corretto e perchè no, messo alla pubblica gogna, se sto sbagliando tutto....
Il titolo in questione è Eni per il quale mi auguro determinati movimenti, al rialzo o al ribasso, nei prossimi 60 gg ma non so quali vista la volatilità relativamente alta ma non così alta.
Ho deciso di operare con uno straddle sintetico in acquisto con 2 put settembre 2010 stryke 15 atm ed il relativo sottostante che mi riporti il delta intorno allo 0, ovvero 427 azioni a 15,35.
Ho scelto di acquistare put e non call solo perchè il costo era minore.
A questo punto non ho che da aspettare che il sottostante si muova, o al rialzo o al ribasso e di consengueza implementare la mia strategia acquistando le azioni o vendendo le opzioni per riportare il delta sempre intorno allo 0.
In tutti i casi non credo che porterò a scadenza le opzioni visto che il tempo, sopratutto negli ultimi 20 gg di vita residua ne eroderà gran parte del valore, ma cercherò di venderle un pò prima.
Per quanto riguarda la parte azionaria o la vendo o la terrò per ricostruirci, se ci sono le condizioni, una strategia simile.
A questo punto ho bisogno di una vostra valutazione perchè non so se ho ben inteso come gestire uno straddle e se è questo il modo corretto.
Vorrei inserire l'immagine di fiuto ma non so come si fa.