Discussione: Calcolo opzioni e greche in Excel
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14-06-10, 00:10 #1
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Calcolo opzioni e greche in Excel
Allego un file excel trovato su internet che può essere utile per impostare calcoli di prezzi e greche di opzioni di tipo europeo.
Inoltre nel foglio "tips" è presente la matrice della strategia ottimale sulla base delle aspettative di mercato e di volatilità secondo Sheldon Natenberg come riportato nell libro "Option Volatility and Pricing".
E' possibile inoltre vedere come variano le greche di una strategia al variare del prezzo del sottostante.