Salve a tutti,
sono fresco di registrazione :woohoo:

innanzitutto i miei complimenti per il sito. Sono uno studente universitario di economia e finanza alle prese con l'esame di derivatives, un corso che mi ha fatto scoprire una grande passione per il mondo delle opzioni e degli altri derivati!

Ho dato un'occhiata veloce al forum e ci sono topic molto interessanti!

Io colgo l'occasione per porgervi un quesito...è un esercizio abbastanza banale ma mi sta dando problemi

i dati sono i seguenti:

c 3
sottostante 31
T 3 mesi
r 10%
strike 30
dividendi 0

Dunque, per la put call parity il valore teorico della put europea dovrebbe essere
p=3+30e^(-0.1 x 0.25)-31=1.26

e fin qui nessun problema. Ma quali sarebbero le opportunità di arbitraggio se la put invece di 1.26 valesse 2 oppure 0.5?

spero di aver postato nella sezione giusta, e confido in un vostro aiuto.
Ringraziandovi anticipatamente,

Fersen