Provo a riepilogare il discorso che ha fatto AZ nel suo corso per verificare quante volte dovrò leggerlo prima di comprenderlo.

Belandi che figura che sto facendo!

Il titolo è google e ha un prezzo di 480$ e compro una call sul titolo con strike 480 che pago inizialmente 15,2$

Vediamo se ho compreso il discorso delle greche. Le espongo e se potete correggere noi neofiti, almeno io, ve ne saremo grati per tutta la vita.

Il grafico riporta i seguenti valori:

delta +57 vuol dire che se google passa da 480$ a 481$ (e quindi aumenta di 1$) il premio aumenta di circa 0,57$ andando a 15,77$?

gamma +1,22 vuol dire che se google passa da...vedi sopra..... il delta varia di circa 0,0122$ portando il premio a 15,2+0,57+0,0122=15,78$ ?

Theta -22 vuol dire che ogni giorno che passa (in realtà solo quello successivo visto che sono derivate) il premio si svaluta di circa 0,22$ quotando 15,2+0,57+0,0122-0,22=15,56$ ?

vega +53 vuol dire che se la volatilità storica aumenta del 1% il premio aumenta di circa 0,53 finendo 16,09$ ?

Ringrazio anticipatamente tutti coloro che vorranno correggere fornendo le risposte esatte.