Apro questo Thread sperando nella benevolenza dei nostri guru Tiziano,Az13, pidi etc. per capire meglio il delta di portafoglio.
Diciamo che io apra una posizione come immagine, messa in condivisione Delta di portafoglio.
Allora ho un delta -9. volendolo azzerare se ho capito bene cio' che mi ha suggerito AntonioZ13 mi costruisco un Dax sintetico con delta +9 quindi compro 4 call 6400 e vendo 4 put 6000 azzerando di fatto il delta.
La strategia assume un payoff come da figura 2.
Se io volessi lavorare solo di delta hedging come dovrei comportarmi.???
Seguire 'l'evoluzione del delta diciamo con una cadenza di 2/3 volte a seduta e azzerarlo ogni volta che si discosta dallo 0?
E quale dovrebbe essere lo scostamento max secondo voi ? cioe 1/5 dax 5 di delta, 2/5 di dax 10 di delta etc....
Mi piacerebbe capire come gestire una posizione del genere. Anche con altre idee.
Grazie