Mi scervellavo questa sera cercando di scoprire la propabile direzione del mercato con i metodi numerici suggeriti da Tiziano, la mia analisi si basava su un long straddle ATM strike 1115 S&P 500, analizzando singolarmente la Put e la Call con la valutazione Montecarlo sui server di Playoptions. Ebbene ho dubbi che spero qualcuno con esperienza possa aiutarmi a capire:

1) La valutazione strategia Long Call 1115 mi da un Profitto Atteso pari a 555.78 euro con propabilita' di profitto 0% in base alla volatilita';

2) La valutazione strategia Long Put 1115 mi da un Profitto Atteso pari a -190.29 euro con propabilita' di profitto 33% in base alla volatilita';

La mia domanda e': privilegiata una salita o una discesa? Si dovrebbe salire con una propabilita' profitto dello 0% in base alla volatilita' corrente???

Secondo me in base allo smile vola Put molto maggiore di Call ed alle Call vendute su strike 1100 ci sara' un ribassone, ma mi piacerebbe avere una conferma con il metodo Montecarlo che invece trovo contraddittorio propabilmente per mia ignoranza.

Grazie,

Franco