PIDI rispondo alle tue domande. su direzionalità, tempo, volatilità....

Allora pensavo di muovermi nel seguente modo per il mese di agosto sul Bund.

Vorrei simulare uno spread ratio
Direzionalità: penso che il mercato debba scendere o rimanere laterale al di sotto di 130.
Tempo: vorrei che il tempo fosse mio alleato.
Volatilità: dallo studio effettuato sugli O.I. e sul volatility smile ne dicscende che la volatilità di call e Put è circa la stessa con un leggero aumento per le Put. Gli O.I. confermano che ci possa essere una fase lateral-ribassista visto che le call hanno molti più contratti aperti delle put e poichè dobbiamo leggerli al contrario ottengo un'altra conferma per la direzionalità della strategia.

La strategia iniziale presenta i seguenti valori di greche:


Mi prefiggo di imparare entro fine agosto l'andamento delle greche e la loro modifica e spero che il mercato mi vada contro così proverò l'ebrezza della rollatura.

Chi è così gentile nel dare una bella (semplice) spiegazione delle greche di portafoglio e cosa devo tenere sotto controllo?

Grazie in anticipo e in posticipo.