Buona sera a tutti, cari colleghi opzionisti ...


Vi voglio mostrare questo problema che sto avendo ultimamente, che per me e' un vero grattacapo ... ! cap

Detengo in portafoglio una strategia sul Bund, composta dalle seguenti opzioni, comprate e vendute:


-3 call 131, scadenza settembre, prezzo di carico 0.61
+4 call 131,5, scadenza ottobre, prezzo di carico 0.2

Aggiornando, a mercati chiusi, i valori delle opzioni con i valori teorici, ottengo questi valori di prezzo:

1.73 per le call vendute
1.93 per le call comprate

A mercato, pero' ho una notevolissima variazione dei prezzi sulla scadenza di ottobre !

Infatti le opzioni quotano, sul book di IwBank:

1.64 per le call vendute (e chiaramente questo riflette il movimento che nel frattempo e' avvenuto sul sottostante)
ben 0.81 per le call comprate !! una differenza di 1.12 punti !!

A cosa e' dovuto questo notevolissimo scostamento ?

Dato per scontato che fiuto ha ragione... Come posso "convincere" il mercato di cio' .... ?