Chiederei per favore un commento relativo alla situazione al 3 sett riguardo gli OI del VIX.

Mi stavo riascoltando il video di Tiziano del 27 agosto "incredibile ma" , e stavo confrontanto la situazione di allora con
la situazione di adesso degli OI.

Quello che ho notato è che, relativamente alla scadenza di settembre, c'è un altissimo pilastro di PUT a 25, mentre per il resto degli altri strike, le cose sono abbastanza invariate rispetto ad una settimana fa.
Svetta appunto il forte incremento delle PUT 25.

Chiedo a Tiziano o a chi altro sta seguendo il VIX, un parere o una interpretazione di questa situazione attuale ( a scopo puramente didattico nel mio caso... ).

- Come vanno interpretate queste PUT 25 ??? Al momento il VIX è a 21,31 . . .

Poi se filtro i dati, togliendo le scadenze di settembre, per gli OI di ottobre vedo sempre le PUT 25 altissime ( raddoppiati gli OI ), mentre il pilastro più alto delle CALL, che una settimana fa era posizionato a 38, pare si sia spostato a 40 ..
Inoltre contemporaneamente alle PUT 25, sono incrementate molto pure le CALL 25 .

Guardando anche il volatility smile, le CALL 25 hanno una volatilità molto alta, 128 ... quindi i MM le prezzano molto alte anche queste.

Inoltre in ultimo, vorrei chiedere come mai sempre nel grafico del volatility smile, le PUT oltre lo strike 21 non segnano più nulla ?!?

Che significa tutto questo ? Con il VIX che quota 21,31 ... ??? :S :S :S

Sono tante domande, e la risposta sarà anche impegnativa.... ma credo sarà utilissima a tanti che leggerano

Posto anche i tutti i grafici per una rapida consultazione.

Grazie e a domani, ora vado a nanna, sono un pò cotto ! NOTTE ....