In un altro topic avevo chiesto un parere riguardo gli O.I. e in particolare la possibilità di ottenere il loro evolversi in tempo reale.
Conosciamo l'importanza che riveste una simile informazione. Vedere diminuire o accrescere un livello di contratti su un certo strike mentre sono in atto le contrattazioni può voler dire affidarsi o no su un supporto o resistenza che sorgono o scompaiono dal/nel nulla.

La mia paura è sempre quella di non riuscire a spiegare bene cosa chiedo (perche sto chiedendo un parere, non sto fornendo una soluzione) quindi ho necessità di fare una premessa che spero non risulti noiosa.
--
Ho provato diverse piattaforme (PD2 di Fineco, QuickTrade di iwBank e T3 di weTrade) ed ho constatato che nessuna delle tre fornisce questo dato (intendo il dato che cambia in real time).

Oggi sono concentrato sull'ultima di queste, la T3, perche ho rilevato questo:
in DDE sono disponibili due valori: "open interests" e "variazione open interests".
Entrambi fissi, sia chiaro.
Benchè siano collegati al loro bel canale DDE e quindi ce li ritroviamo sul nostro foglio Excel accanto a tutti gli altri dati che scorrono allegramente, questi due sono fissi.

L'interpretazione è questa: il primo indica il valore degli O.I. relativi alla fine della seduta precedente, il secondo indica la differenza tra gli O.I. appena descritti con quelli della seduta ancora precedente (verificato su borsaitaliana.it).
In buona sostanza sono disponibili gli O.I. delle due ultime giornate di borsa.

Ma rimangono fissi però!!
Cioè il trader, quando inizia una nuova giornata davanti al monitor, ha a disposizione gli O.I. dei due giorni precedenti, niente di piu.

Ho fatto questa necessaria premessa per far capire a chi non ha la T3 quali sono i dati disponibili

--
Introduco gli altri dati che sono disponibili sulla T3 (ma questi sono comuni a tutte le piattaforme) per vedere se è possibile ottenere questi benedetti O.I. in real time!

Nella figura nr 2 allego la foto del book che ho a disposizione, giusto per fare un confronto con la figura 1.
La figura 1 è l'immagine catturata dal mio foglio excel, è il book in dde.
La T3 permette con un solo click di esportare tutto il book di un titolo (oltre che una intera watchlist in forma tabellare e ben collegata in dde).

Incollando in una cella ciò che si è immesso in memoria si ottiene quello che vedete (qualche cella l'ho spostata personalizzando la rappresentazione per i miei comodi).

Ci sono le solite cose.
Nel pannello di destra, in particolare, abbiamo l'ultimo eseguito, con qta e prezzo, oltre al controvalore degli scambi dell'intera giornata.

Mi piace credere di poter arrivare a questa conclusione:
nel momento dell'esecuzione di un ordine, un nuovo contratto viene rappresentato con il suo prezzo (ultimo e q.tà), il numero Trades aumenta di una unità e il Controvalore (ctv) viene incrementato della giusta somma.
La relazione tra Trades e Volume se non ho capito male è questa: 229 Trades e 1339 Volume (dalla figura) significa che in 229 contrattazioni sono state scambiate 1339 CALL 21000, giusto?
La conclusione è che gli O.I. del giorno precedente vanno incrementati di 1339 unità per effetto di 229 eseguiti.

Ma è così semplice?
Da quello che ho capito sugli O.I., questi non vengono incrementati se le opzioni scambiate erano già presenti sul mercato. Ho un pò di confusione riguardo questo argomento.

Invoco il parere di chiunque abbia voglia di discutere questo tema ed arrivare insieme ad una soluzione