Buongiorno.

Leggendo altrove stamane mi sono imbattuto in un concetto operativo che mi frulla per la testa da tempo.

Chi scriveva altrove chiedeva (Mi pare di aver capito) in buona sostanza come e se fosse possibile investire in opzioni nel medio-lungo periodo, andando a mercato comprati, quindi con un rischio limitato e la possibilità, remota ma presente (Taleb docet) di un evento raro e favorevole.

Si argomentava sulla possibilità dunque di investire in opzioni come se fosse una sorta di penny stock, pagando poco o niente tempo e rilanciando continuamente la strategia nel tempo attraverso figure di passaggio (Il tizio menzionava figure del tipo -1 call leggermente otm che finanziavw più call a lunga scadenza, credo una sorta di spread diagonale).

Un certo Pierrone ne parlò diffusamente (Vado a memoria) su Finanzaonline, ma mi sembrava particolarmente preparato e per le mie conoscenze i suoi scritti erano di difficile comprensione.

Cosa ne pensate?

Buon lavoro