Ho apprezzato molto la strategia illustrata negli ultimi due appuntamenti del Venerdì.

Negli ultimi tempi, infatti, mi ero già reso conto che impostare un mese prima (e oltre) una sana politica delle comprate (con Theta negativo ancora molto leggero) che mi permetterà poi di essere più disinvolto con le vendute rappresenta una modalità molto sana di utilizzare le opzioni.

Questa strategia conferma in pieno le caratteristiche di questo modus operandi.

C'è un passaggio del report *.pdf che però non mi è molto chiaro, relativo alla scelta delle opzioni vendute una volta scattato il segnale dell'indicatore:

"Un conto delle greche e la somma della distanza del prezzo e della volatilità implicita ci ha dato il 60% delle probabilità che vendendo Delta avremmo avuto un risultato positivo ..."

Tiziano, potresti gentilmente chiarire meglio il passaggio menzionato ?

Grazie