Ancora rollatura

[Antonino C]

L'argomento interessa a molti visto che significa salvare un investimento
Ho provato quindi a simulare quanto letto sul Forum sperando di fare cosa gradita a molti che come me stanno cercando di capire questo sistema di difesa.
Si parte costruendo un Condor quando il sottostante è 20542, la Call venduta ha strike 21000 con Delta 0,3014 premio 144 punti
Dopo alcuni giorni il sottostante sale, ci viene contro, quindi ci si prepara alla rollatura
Quando lo strike superiore 21500 ha quasi lo stesso Delta (0,3138) che aveva la Call 21000 quando venduta, il sottostante è a 21.150 e quindi si rolla.
Si compra quindi la Call 21000 e si vende la Call 21500.
Gli effetti del Pay off al settlement sono evidenti nell'immagine. Si notare che il momento di rollare è praticamente appena comincia a scendere sulla gamba (punto bianco)
Ho ipotizzato di muovere solo lo strike oppure il classico raddoppio per mantere il livelo di Pay off iniziale.
Per questioni di semplicità di calcolo la volatilità è stata mantenuta uguale
Spero che i Maestri concordino,