Citazione Originariamente Scritto da Felix Furbetto
Direi di no, non bisogna confondere il Delta del portafoglio con il delta della gamba colpita.
Io quindi (e mi espongo al pubblico ludibrio) andrei a coprirmi, come deciso ad inizio di strategia.
grazie felix.
ci ho riflettuto anche io unpo', e non sta in piedi molto.
es.su dax
shorto una 5000 call.
mi copro con una 5200call.
il mercato a scadenza chiude a 5200.
sai cosa me ne faccio del delta della call long 5200??
meglio lavorare sul delta puro dell'opzione short.
diverso il discorso (forse) nel quale vada ITM anche l'opzione long di copertura, cioe' nell'esempio la 5200call.
forse, nel caso vada ITM, bisogna considerare anche una quota di delta dell'opzione long di copertura. quale percentuale proprio non saprei dire attualemente... :whistle: :ohmy: