Buonasera a tutti!
Premetto che volevo fare a tutto lo staff di Playoptions i complimenti per l'evento del 5 maggio a Milano.

Mi sono avvicinato da poco al mondo delle opzioni e sto imparando piano piano.. ovviamente sono pieno di dubbi

Sto provando a creare una strategia in paper trading con vendita di 1 call, da gestire nel tempo con l'acquisto di sottostante nel caso il titolo vada in rialzo. (che ritrovo anche qui http://www.playoptions.it/didattica/hedging )

Come ha detto Tiziano a Milano, è utile anche acquistare 1 call e 1 put con strike lontani dal prezzo attuale del sottostante (una long strangle penso), come "assicurazione" su possibili movimenti improvvisi del sottostante.

A proposito di questo ultimo punto, cercando anche su Fiuto, quello che riscontro è che la massima perdita della Long Strangle "assicurativa" (con strike lontanissimi dal prezzo del sottostante), rappresenta una buona percentuale del premio che incasserei con la vendita della Call.
Quindi in questo caso il gioco non vale la candela.

Il mio dubbio è:
Come si possono trovare combinazioni di prezzi favorevoli, in modo da perdere poco con la long strangle?

Grazie!!!