Discussione: Aiuto Controllo Margini
Visualizzazione Elencata
-
15-05-11, 11:29 #11
- Data Registrazione
- Jul 2010
- Messaggi
- 430
@Pidi
La strategia non è mia e ricostruendola mi ero accorto che veniva fuori un payoff da quello postato da Cagliostro che ha poi spegato aver corretto manualmente i valori dei futures venduti e last.
Anch'io ho calcolato con Eurex che il margine di IW sembra essere corretto
È risaputo che tra indice e futures ci possono essere differenze anche sostanziali e l'esempio da te fatto spiega bene ciò.
La mia osservazione era che trovo rischioso, perchè può determinare errori, modificare i valori.
Io davo per scontato che se imposto una strategia su Eurostoxx o Dax o Ftse Mib non potendo comprare/vendere indice ma il relativo future, la valorizzazione del payoff fatta da Fiuto fosse corrispondente e cioè le opzioni con l'indice ed i futures coi futures e cosí via, mentre sembra non funzionare in questo modo tanto che Franco ha modificato i prezzi.
Stesso discorso quindi se anzichè le azioni utilizzo i futures, Fiuto non ti da la possibilità di scegliere tra i due ha solo stock e quindi anche qui si potrebbe manifestare un payoff errato per la differenza tra azione e future.
Chiedevo quindi se questo è lo schema di cui bisogna tener conto quando entrano in ballo i futures oppure sebera un errore mio di impostazione