Ciao ragazzi,
innanzitutto iv vhedo scusa per la probabile banalità del quesito che vi sottoporrò...ma sono veramente alle prime armi.

Vi sottopongo quanto segue:
Tre posizioni aperte il OTC:

Delta Gamma N. Opzioni
0,75 2,9 -800
-0,5 3 40
0,8 1 90

Ammettendo l'esistenza di un'ulteriore opzione scambiata sull'IDEM sullo stesso sottostante e

delta=0,2 e gamma=2

quante opzioni devo trattare sull'IDEM e quanto sottostante devo acquistare/vendere per rendere delta e gamma neutrale il mio portafoglio?

Grazie