Ciao a tutti, sto seguendo da diversi giorni ormai il comportamento delle put sul dax scadenza Ottobre ed in particolare le 4800, quindi ad una distanza di circa un 15% dai prezzi attuali ed ho notato che nonostante il mercato in questi ultimi giorni sia salito, le put si sono deprezzate molto poco, è vero che manca tanto alla scadenza, ma il deprezzamento è stato veramente ridotto; inoltre monitorando le call sempre scadenza Ottobre che si trovano alla stessa distanza dai valori attuali, quindi le 6400, ho visto che valgono circa 1/4 del valore delle put; è vero che le put valgono sempre di più delle call, ma questa differenza mi sembra notevole; potrò sbagliarmi ma pare che la discesa, ai prezzi attuali, sia quotata più della salita....forse qualcuno trova un riscontro sull'open interest e soprattutto sul volatility smile???

Ciao a tutti

Marco