Citazione Originariamente Scritto da livioptions Visualizza Messaggio
Per rispondere alla tua domanda devi tenere conto del delta delle opzioni che metti in gioco, ad esempio una call 16000 novembre ha un delta 0,33, una marzo 2012 ha un delta 0,49 questo significa che per 100 punti indice la prima si accresce di 33 punti l'altra di 49 allo stesso modo se perde,
Quindi se guadagna sarai pienamente coperto dall'apprezzamento di quella lunga che compensa quella corta ma mano a mano che entrano ITM il comportamento si differenzia.
Prova a simulare con il calcolatore di fiuto cambiando i giorni a scadenza ed il prezzo del sottostante a parità di volatilità.
questo era il mio dubbio...che entrando itm non si comportassero allo stesso modo...
grazie del consiglio...adesso provo ...